トライオートFX 攻略ブログ

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 レンジフォーカスの評価損が気になる!どれくらい耐えればいいの?

12月5日にリリースしたトライオートFXの新仕掛け「レンジフォーカス」は、トライオートFXプロジェクトが積み重ねてきたたくさんの経験と、新しく参加した栢本(かやもと)の知見を活かした新しいご提案です。この仕組みとコンセプトを知れば、とても優れた仕掛けだとご理解いただけると思います。

まだご覧になっていない方は
>> 12月5日よりトライオートFXに「レンジ追尾」の改良版「レンジフォーカス」を投入!

お時間のない方は
>> 3分で分かる!レンジフォーカス

 

1.レンジフォーカスが抱えるリスク

コンセプトや可能性に関しとても自信を持っているのですが、当然リスクもあります。

プロジェクトで議論された最大のリスクは、評価損が一定額以上常に発生し続ける、ということでした。レンジ追尾と同様、買いと売りのポジションを同時にもつため理論上当然のことです。しかし、お客様のお取引を見ていると、この評価損による心理的なプレッシャーからお取引を止めてしまう方も多く観察されました。

この点に関して、今回のレンジフォーカスでも本質的には「コツコツ利益を積み重ねる仕掛けであるため、評価損は一定期間耐えてください」というメッセージしか伝えることができず忸怩たる思いです。そこで、今回はレンジフォーカスの評価損と実現利益の推移が実際にどう想定されるのかをご紹介したいと思います。

 

2.評価損と実現収益の推移

ユーロ豪ドル レンジフォーカスのバックテスト結果

backtesting12.png

上図はレンジフォーカスの実績を評価損つきでバックテストしてみた結果です。

(実際のバックテストは正確性を期するため1分ごとのデータをもとに計算していますが、上記の結果は1日ごとのデータをもとにしています。厳密な意味では異なりますが、大勢に影響はありません。)

 

黒い実線が、実現利益と評価損を合計した実際の損益の推移です。稼働直後から着実に利益を積み重ねていることが分かります。

一方で1回レンジ幅を縦断し、全ての注文が成立した後の2015年9月と2016年1月に評価損が大きく発生する試練があり、それまでの実現利益を評価損が上回ったことが確認できます。

これは、注文が全て成立した後に、設定したレンジ幅を大きく超えて価格がぶれてしまったことが原因です。ただし、ユーロ豪ドルはこういった際にも価格が中央値に戻る力が強いため、その後大きく評価損が回復していき順調に利益を重ねていることが分かります。

 

3.どうしても評価損に耐えられない場合

こうした評価損にも耐えられる方法の一つとして、推奨証拠金での運用をお勧めします。

それでも、評価損が拡大するのはつらいという方は、確定した実現利益が評価損を上回っている場合、自動注文を稼働停止するのも一つの方法です。稼働停止することで新たにポジションを持たないようにし、残りのポジションは利益確定による自動決済を待ちます。

ユーロ豪ドルは過去のデータから他の通貨ペアに比べ中心回帰性が良好で、いずれレンジの中央価格帯に向かって値を戻す可能性が高いと考えられます。そのため、価格がレンジの上限または下限に偏っている時には、もし既に利益が出ていれば一度稼働停止し、価格がレンジの中央に戻り始めたら再度仕掛けるのも一つの方法です。停止する時期については、開始時期次第なので、一概には言えません。

栢本が、別途レンジフォーカスのリアル口座運用について定期的にブログを書いております。彼曰く、『現在レンジフォーカスが推奨しているユーロ豪ドルよりも優れた通貨ペアが出てきた際は、仮にユーロ豪ドルが好調だとしても、好調のうちに一旦稼働停止し、新しい通貨ペアに切り替えて行く。そのやり方をリアル運用報告の中でお客様に具体的に示していく』とのことです。

レンジ系の仕掛けは、どうしても常に一定の評価損を抱えます。長く稼働させることでメリットが実現しますので、焦らず、長期運用するつもりで構えてみては如何でしょうか?
私たちは今後も、お客様に有益な情報を提供し続けて行きます!

 運用実績の比較でわかる!レンジ追尾の実力

レンジ追尾の有効性を検証するため、約半年にわたりリアルトレードで実践検証をしてきました。

半年間の検証は正直、待ちくたびれました・・・

その間、ドル円が100円を切る円高の厳しい局面から11月のトランプ・ショックを乗り越え、トランプノミクスでドル円が114円まで上げる荒波も乗りこなして今に至ります。

レンジ追尾の機能は他のブログでも紹介していますので詳しい説明は省略します。簡単にいうとレンジ相場を形成している通貨ペアに対して、売りと買いの両方の注文をいれることで上がっても下がっても利益を追いかけてコツコツ利益を積み重ねるという優れた機能です。

果たしてレンジ追尾は本当に優れた機能なのか、他の注文方法と同じ条件で実際に半年間稼働し比較しました。


4種類の注文手法を同一条件で一斉稼働し実績比較しました

・稼働した仕掛けは、『レンジ追尾』、『買い追尾』、『買いマニュアル』、『買い単体AP』

・稼働日、2016年6月27日

・通貨ペア、ユーロ/米ドル 

・取引数量も同一で設定


その結果、レンジ追尾の損益だけがプラス!

161206_pic01.png

※2016年12月6日9:00現在の取引結果の画面

評価損益取引損益スワップ損益合計
レンジ追尾 -80,476円 +104,855円 -2,571円 +21,808円
買い追尾 -20,810円 -5,377円 -4,302円 -30,489円
マニュアル -3,353円 0円 -452円 -3,805円
単体買いAP -134円 -7,545円 -241円 -7,920円

評価損益は現在抱えている評価損、取引損益は実際に決済した損益、スワップ損益は保有期間のスワップの損益、合計は評価損益+取引損益+スワップ損益の合計です。

6月27日以降のユーロ/米ドルの実際の日足チャートでもわかりますが、この半年間上がったり下がったりする荒波で他の注文方法が軒並みマイナスになる中、結果を残せたのはレンジ追尾の損益だけでした。


この荒波をプラスで乗り切ったトレーダーはどれだけいたでしょうか。


161206_pic02.png

※2016年12月6日9:00現在のユーロ/米ドルのチャート

こんな検証をリアルトレードでやったの?といろいろな人に言われそうですが、バックテストではなくリアルな実績をお届けしたかった一心で。。実際に試しちゃいました。

そして、12月5日(月)にリリースした新機能レンジフォーカスが登場。レンジフォーカスは、レンジ追尾に改良を加えた最新型です。
名前の通り通貨ペアやレンジ幅を絞り込んで設定を行った機能になっています。


どういった経緯でこの機能が生まれてどういった機能なのか、
玄人でもご納得いただけるように改良の詳細を綴った大作ブログをご用意していますので是非ご一読ください。
>>12月5日よりトライオートFXに「レンジ追尾」の改良版「レンジフォーカス」を投入!


いやいやこれ難しいよ、そんな時間がないよという方向け
3分でわかるレンジフォーカスをみていただけると概要がつかめると思います。
>>3分で分かる!レンジフォーカス


いやいや、これを読んでもまだ信頼できない!という疑い深い方には
実際にレンジフォーカスを使ったリアルトレード結果も公開していきますので楽しみにしてください。
>>リアル口座でレンジフォーカス始めています!

お父さんが背中で語るなら、レンジフォーカスは実績で語っていきます。

「実績で語る新機能 レンジフォーカス」を是非稼働してみてください。

 3分で分かる!レンジフォーカス

12月5日にリリースした「レンジフォーカス」について、生みの親、栢本から詳しくブログでご紹介しています。が、お客様にお伝えしたいことがたくさんあり、正直長いです。読むのに疲れます(ゴメンナサイ)

なので、ポイントをまとめました。どうぞ!

 

なぜ栢本淳一はレンジフォーカスを作ったのか

まず、トライオートFXにはレンジ追尾という仕掛けがあります。ピンポイントで価格を当てるのではなく、価格幅(レンジ)に網をかけるようにして利益を取る仕掛けです。魚釣りに例えると、1本釣りより網釣りの方が、たくさん魚が獲れる可能性が高いですよね。そのようなとても合理的な仕掛けです。一方で、「自分で効果的な通貨ペアを選べない」「評価損が気になる」といった点で工夫の余地があると感じたようです。

 

1.レンジフォーカスとは

レンジ追尾の改良版です。 >>レンジ追尾を詳しく知りたい方はこちら

そのため、基本的なコンセプトや使い方はレンジ追尾と同じです。網釣り方式ですね。ただ、「通貨ペアの選択」「レンジの設定」「評価損の軽減」という点で改良しています。

 

2.レンジフォーカスで変わったところ

2-1.通貨ペアを選ぶ必要がない、選択肢はたった1つ!

レンジ追尾では、通貨ペアをお客様に選んでいただいていますが、レンジフォーカスでは、過去の相場を分析して1番利益が出そうだと判断した通貨ペアのみご提案しています。

2-2.レンジ幅を固定した

レンジ追尾では、過去1年の変動幅からレンジを自動で決めていますが、レンジフォーカスでは、最も効率的に利益が出そうな価格帯のみを取引の対象とし、レンジ幅を固定しました。

2-3.評価損が減るように注文を調整した

レンジ系の仕組み上、評価損はやむを得ないのですが、少しでも軽減するため高値の買い注文と安値の売り注文を設定していません。両端の注文をカットし、真ん中のおいしい部分に注文を集中させることで証拠金を効果的に運用するよう設定しています。

 

3.レンジフォーカスでも変わらないところ

3-1.コツコツ利益を出すタイプの仕掛け

細かい利益をコツコツ積み重ねて資金を増やしていく取引で、期待できるリターンは年間20%~50%程度です。預金や投資信託に比べれば俄然大きいですが、いわゆる裁量のFXのように短期間で2倍、3倍になるといったことは期待できません。 

3-2.評価損に耐えなければならない

買いと売りのポジションを同時に持つという仕組み上、必ず評価損が発生します。その評価損を実際の利益で徐々になくして、資金を増やしていきます。そのため、評価損にビビって止めるのは厳禁で、それなりの期間評価損に耐える必要があります。とても気になる"耐える期間"については、また別の記事でお伝えしたいと思います。

3-3.取引をするためにそれなりの資金が必要

レンジ内に"同時に複数"の注文を発注して利益を取る取引のため、お取引にはそれなりの資金が必要で、今回ご用意したレンジフォーカスは90万円程度必要です。

■注文のイメージ

注文のイメージ.png

4.レンジフォーカスの使い方

取引ツールからレンジフォーカスを選択・追加いただくだけ。特に設定をいじることなくご利用いただけます。

 

>>「レンジフォーカス」データサイエンティスト栢本淳一からの提案第1弾

長いですが、とてもよく分かるので、お時間のある時に読んでみてください(*^_^*)

 

 リアル口座でレンジフォーカス始めています!

運用実績サマリー(2016年12月5日 日本時間15時時点)

仕掛け名レンジフォーカス_EA_201612_5k
運用開始日 2016年12月5日(月)
運用開始時点の推奨証拠金 1,488,000円
実現損益(収益率) +2,111円
評価損 -5,584円
実現損益+評価損(収益率) -3,473円(-0.2%)

みなさんこんにちは、トライオートFXプロジェクトチームの栢本(かやもと)です。

本日12月5日から皆様へのご提供を開始したレンジフォーカスについて、我々もリアル口座での運用を開始し、お客様と体験を共有させて頂くことにいたしました。

というのも、今回リリースしたレンジフォーカスのコンセプトや可能性に関しとても自信を持っているからです。また、私の見解も時節に合わせて共有させて頂きます。特に初回の今回は「想定レンジの下にいる今こそレンジフォーカス発動のチャンス!」を後述いたします。

レンジフォーカスの詳細につきましては、こちらの記事をご覧ください。

>>12月5日よりトライオートFXに「レンジ追尾」の改良版「レンジフォーカス」を投入!

 

■現在の取引ツール画面状況

口座状況と取引状況は17時10分現在のものとなるため15時時点の運用実績とは異なりますが、順調なスタートです。

 

口座の状況

01.png

 

取引の状況

02.png

 

ユーロ/豪ドルの動き

20161205_03.png

マーケットがスタート直後の下落で買い注文が2つ成立し、その後の下げで買い注文がもう1本成立。午前9時頃の上昇で1回利確が入りました。

相場は想定レンジ下方で踏みとどまっており、ユーロ豪ドルが過去3年間で見せている安定感が確認できます。評価損とのネットで若干のマイナスではありますが、レンジ系の仕掛けは一定の評価損を抱える仕組みであり、相場が上がればすぐに取り返せる範囲です。

 

■想定レンジの下にいる今こそレンジフォーカス発動のチャンス!

現在のユーロ豪ドルは先週末終値から大きく値を下げたところから始まり、1.42あたりを中心に上下変動しております。これはレンジフォーカスの発注レンジ幅の下限近くに位置しています。『もっとレンジ幅の中心に近い方が良いのではないか?』『今はまだ様子見ではないか?』と思われる方も多いと思いますが、私は以下の理由で今こそレンジフォーカスに向いている局面だと考えています。

  • レンジ下方にいる現在、成立する注文は全40本の注文のうち3本程度です。仮に3年に一回程度の大きな下落が今後短期間の内にあったとしても、損切りにヒットするのはその3本だけとなります。よって、損失も限定的となります
  • レンジフォーカスにおいて、その仕組みが根本的に抱える「評価損」が目立ってくるのは、相場がレンジ幅を縦断し、40本の注文が全て成立してからとなります。レンジ下方にいる現在、レンジ縦断には一定の期間がかかることが想定されるため、それまでに累計収益を積み上げる時間が稼げます。

レンジ下方にいる現在は、買い注文のみが発動するため取引回数は少なくなります。ですが、上記の理由で今こそレンジフォーカスの開始に向いていると考えています。

今後、毎週レンジフォーカス運用の状況をご報告しますので、楽しみにお待ち下さい!

主要通貨ペアの予想レンジとトレンド(12月5日週)

今週の主要通貨の予想レンジとトレンドです。仕掛け作成の上で参考にしてください。

 

なお、予想レンジは週足のPIVOTを利用して算出しています。トレンドは200日移動平均線と一目均衡表から上昇トレンドなら「↑」、下降トレンドなら「↓」で示しています。

(PIVOTの算出、200日移動平均線と一目均衡表の判定は東京金融取引所くりっく365の為替レート及びチャートを利用しています。)

range_trend20161205.jpg

 

 

※PIVOTとは

J.W.ワイルダーが考案した「リアクション・トレンドシステム」の事で、一般的にはPIVOT(ピボット)と呼ばれています。

 

※PIVOTの使い方

四本値から算出された価格から2つのモードで使い分けをします。

1.リアクションモード

保ち合い相場(横ばいトレンド)を想定して、B1・B2で買い、S1・S2で売ります。

上記の表の予想レンジ1はB1とS1を予想レンジ2はB2とS2を利用しています。

2.トレンドモード

LBOP(ロウ・ブレイク・アウト・ポイント)を下回ったら下降トレンド、HBOP(ハイ・ブレイク・アウト・ポイント)を上回ったら上昇トレンドと想定(リアクションモードでの取引は停止)して、取引をおこないます。

 

なお、下のチャートは米ドル/円の週足にピボットの各水準にラインを引いたものです。

Pivot_image.jpg

※上記画像は先週、今週のものではありません。ピボットのイメージを理解するためのものとなります。

 

今週の経済カレンダーと注目点はこちら

当社アナリストによる今週の米ドル/円予想についてはこちら

当社アナリストによる今週の主要通貨予想(米ドル/円以外)についてはこちら

 12月5日よりトライオートFXに「レンジ追尾」の改良版「レンジフォーカス」を投入!

皆様はじめまして!

今年(2016年)の8月からインヴァスト証券に新しく加入した栢本淳一(かやもと じゅんいち)と申します。前職までは外資系金融機関を中心に、様々な統計的予測モデルの構築、M&Aにおける企業評価、日本法人代表としての数理モデル管理などデータ分析周りの仕事を長年担当して参りました。

当社に入社して以後データサイエンス部を立ち上げ、これまでの知見を活かした為替データ分析を行っておりますが、トライオートFXの仕掛けに大きな改善可能性を感じ、現在のレンジ追尾を改善した『レンジフォーカス』をご提案しようと考えました。

 

レンジ追尾とは?

レンジ追尾とは、売り買いどちらか一方向を予想するのではなく、指定した一定の値幅(想定レンジ幅)の中に「売り」と「買い」を同時に設定し、相場がどちらに動いても利益を狙う自動売買仕掛けです。

>>はじめるならコレ!「レンジ追尾」徹底解説

 

レンジフォーカスとは?

レンジフォーカスとは、「最も安定的なレンジ取引向き通貨ペア」をデータサイエンス部が過去の為替相場分析から決定し、その通貨ペアに対応した仕掛けのことです。

今後、データサイエンス部が毎月一度相場の分析を行い、その時点で最もレンジ相場に適している通貨ペアと仕掛けをひとつに絞ってご提案していきます。ただし、通貨ペアは過去長期わたって分析し安定的な通貨を選択しているため、通貨ペアのご提案が頻繁に変わることは想定しておりません。

こんな方におすすめ

・買追尾、売追尾の仕掛けで急な相場転換に対応できなかった方

・レンジ追尾で通貨ペア選択に困った方

・レンジ追尾の評価損に耐えられず自分で損切りしてしまった方

・マニュアルトレードに自信のない方

 

1.レンジフォーカスの提案に至った経緯

トライオートFXのデータを分析していく中で、お客様のご要望として「仕掛けを利用するにしても通貨ペアの選択が難しい」という声をたくさん拝見いたしました。また、レンジ追尾はその仕組み上一定の評価損に耐える必要がありそれに耐えられないお客様も散見されました。こうしたお客様の声に何とかお答えできないかと考え、今回のご提案にいたっております。

しかし将来の価格をピンポイントで予測することは難しく、相場変動の方向性(上昇または下降)を予測することも簡単ではないということが分かりました。一方、分析を進めるなかで「ある通貨ペアがレンジで動いているかどうか」についての判断は比較的容易であることに気付きました。

そこでレンジ相場にフォーカスをあて、どの通貨が最もレンジ取引に適しているかを分析しレンジ追尾を改善した仕掛けをご提案できないか、という考えのもと作られたのが今回の「レンジフォーカス」です。

 

2.レンジ追尾で見つけた改善点

現在ご提供している「レンジ追尾」について、私自身、統計的予測と非常に相性の良い仕掛けだと感じています。相場の方向を予測するのではなく一定の範囲を予測し、その中でいかに効率的な売買を行うかを追求した仕掛けであり、FXを知らなかった自分にも利に適った取引方法だということが理解できました。その一方で、いくつか改良できる点があることにも気付きました。

それは①「通貨ペアの選択」、②「レンジの設定」、③「評価損の軽減」です。
以下、詳しくお話したいと思います。

 

3.改善ポイント① レンジ取引向きの通貨ペアを選ぶ

価格をピンポイントで予測できなくても相場が安定的なレンジ内で変化しているかどうかを判断することは可能であるため、為替データを統計的に解析し、まずは通貨ペアを決定しました。 

●ユーロ/豪ドル(EURAUD)が一番レンジ

どの通貨ペアが最もレンジ取引に適しているのかを決める際には、

・「中心回帰性(ある値を中心に価格が変動する)」

・「過去の為替上昇・下降トレンド期間のバラつき」

・「過去の価格変動範囲」

などの情報を分析し、理論的に決定しています。

下図は2014年1月以降のユーロ/豪ドルの過去の値動き(日足の終値)の分布です。縦は「その価格帯に該当した日数」であり、赤線はその期間の最安値、緑線は最高値となります。

01_EURAUD分布.png

実際のチャート(2014年1月以降の日足)で確認してみます。

02_EURAUD日足.png

ユーロ/豪ドル(EURAUD)は過去3年間の価格が中央の価格帯に寄っていてレンジ相場を形成していることが分かります。

では、対照的な分布となっている通貨ペア英ポンド/円(GBPJPY)を比較してみます。

03_GBPJPY分布.png

実際のチャート(2014年以上の日足)で確認してみます。

04_GBPJPY日足.png

 

レンジ追尾も今回のレンジフォーカスもレンジの範囲内で動く限り収益機会があるため英ポンド/円の分布が悪いというわけではありませんが、レンジの仕掛けでより高い効果を得るためにはレンジの中心からピラミッド型に左右きれいに価格が分布している、つまり中心のブレが少ない通貨ペアを選択した方が良いと言えます。

こうした分析をトライオートFXのすべての通貨ペアで行い、現在もっともレンジの動きをしているのがユーロ/豪ドル(EURAUD)です。

  

4.改善ポイント② 最適なレンジ幅の設定

レンジ追尾でもレンジフォーカスであっても、なるべく多くの利益を得るためには取引の頻度を増やす必要があります。つまりレンジ内で価格の上下の変動を頻繁に繰り返している方が収益は上がります。しかし、レンジの上限近くと下限近くの注文はめったに約定しない注文となりこれらの注文にも証拠金が必要となるため非効率とも言えます。下図は現在のユーロ/豪ドルのレンジ追尾です。

05_レンジ追尾課題.png

これを解決するためには、多くの価格が集まっているエリアになるべく狭い範囲の仕掛けを設定する必要があります。

そこで、過去3年間の価格の中で「80%の価格をフォローできる範囲」を今回のレンジ幅に設定することにしました。

06_EURAUD日足 80%Range.png

 

5.改善ポイント③ 評価損を軽減する設計

レンジ追尾もレンジフォーカスも買いと売りを両方持ち、レンジの中で利益を積み重ねるという仕組み上、必ず一定の評価損が発生します。その評価損に耐えながら、コツコツ利益を積み重ねていく必要があり、どうしてもその間は我慢しないといけません。

07_レンジ追尾理論.png

レンジ追尾を止めるタイミングについてはこちらの記事をご参照ください。

>>レンジ追尾を止めるタイミングとは?データサイエンス部からの指摘

この評価損も軽減することは可能だと考えました。その方法が以下の2つです。

 

5-1.高値の買いと安値の売りを避ける設計

レンジ追尾では、レンジの中で買い注文と売り注文を同時に設定するため、レンジの高値で買う、安値で売るといったことが発生し得ます。しかし、レンジ端の方は発生頻度が比較的少ないため、例えば高値で買ってしまうとその後価格が戻ってくるまで時間がかかることが想定されます。

そこで、レンジフォーカスでは、レンジの高値の買い注文と安値の売り注文を設定しないことにしました。これにより注文数、ポジション数が減少するため評価損を軽減でき、必要証拠金も少なくなります。

08_レンジフォーカス比較.png

09_EURAUD日足 80%Range .png

 

5-2.推奨証拠金の計算式の変更

現在の推奨証拠金は以下のいずれか大きい額を採用しています。

①    必要証拠金(最大ポジション数額)+最大評価損失(1年)

②    必要証拠金(最大ポジション数額)+最大ドローダウン(1年)

③    必要証拠金(最大ポジション数額)+全ポジションが損失確定した時の損失額

しかし、実際には損切りを想定しないこと、実現利益をコツコツ積み重ねていくスタイルであることから、ポジション保有中に証拠金不足が発生しないことを考慮し最大評価損失のみを加算することに変更いたします。

必要証拠金(最大ポジション額)+最大評価損失(1年)

なお、現在仕掛けランキングに搭載している仕掛けにつきましても同様の計算方式に変更いたします。

  

6.トライオートFX仕掛けの違いまとめ

買追尾・売追尾レンジ追尾レンジフォーカス
相場の予想 相場の上昇、下降を予想する 相場は予想しない 相場は予想しない
適した相場状況 上昇トレンド、下降トレンド 広レンジで上昇トレンドにも下降トレンドにも対応 レンジ相場に特化
通貨ペア 選択 選択 最適な通貨ペアのみ
こんな人に向いています 相場は大まかに予想できるが取引する時間がない 相場予想は苦手だが特定の通貨ペアでコツコツ長期運用したい 通貨ペア選びも相場予想もに苦手、お勧めのものでコツコツ長期運用したい

 

7.レンジフォーカスの設定内容

以上の課題を解決するために、今回ご提案するレンジフォローの設定は以下の通りです。

  • 推奨通貨ペアは、過去3年間の価格変動で良質な中心回帰性が確認できるユーロ/豪ドル(EURAUD)
  • レンジ幅は過去3年間の価格データに基づき下図のように決定
  • 利確幅は、1回あたりの利益額が1,000円を超えるように50pipsに設定(※)。

10_RangeFocusImage .png

通貨ペアレンジ幅注文数1注文あたり
取引数量
EURAUD 1,380pips
上値:1.551
下値:1.413
買い20
売り20
合計40
3,000通貨
(3k)
利確幅損切り幅フォローカウンター
50pips 価格指定
買い:1.367
売り:1.649
なし 50pips

※利確幅は、お客様の取引データを分析した結果、自動売買を自ら作成されているお客様は1回の決済で最低500円以上の利益獲得を目指している方が多いこと、また利益幅のpipsが狭いほど収益機会を逃さない一方で注文数増加をもたらし推奨証拠金が大きくなってしまうこと等を総合的に鑑み50pipsとしております。

 

8.成績の検証結果

ユーロ/豪ドルと価格に他の通貨ペアで同条件にて仕掛けを作成し2015年1月以降のデータで検証を行いました。その違いは下記の通りです。

10_RangeFocusImage .png

※年換算収益率は推奨証拠金を元金とし評価損益は考慮していません。

 

バックテスト終了時点(2016年11月25日)の評価損を考慮した実績は以下の通りです

通貨ペア評価損収益率年換算収益率
EURAUD -210,092円 161.67% 68.99%
USDCHF -361,976円 118.79% 23.58%
AUDJPY -324,696円 49.58% 55.32%
EURJPY -1,091,962円 10.52% 5.76%
GBPJPY -4,936,485円 -19.52% -11.17%

以上の結果からも、今回提案するレンジフォーカスはユーロ/豪ドルにおいてかなり好成績であることが分かります。

ユーロ/豪ドルの1日平均決済回数が2.7回であり、1取引あたりの平均利益が1,290円であることから、1日あたりの平均収益は2.7x1,290=3,483円となります。これが2年弱の期間で積み重なり、総額160万円を超える実現損益となりました。

また最大評価損失をユーロ/豪ドルと英ポンド/円を比べると、EURAUDは最大評価損失もかなり抑制できていることがわかります。自動売買取引に一定の評価損は常につきものではありますが、お客様の日々の気持ちの安定および自動取引停止の局面を考えた場合、評価損がなるべく大きくならない通貨ペアを選択することが重要です。

さらにユーロ/豪ドルは中心回帰性に優れ、3年間に渡る価格の分布が限られた範囲内に留まっています。そのため40本の注文だけで過去3年間の8割の価格分布をカバーすることが出来るのです。現時点では、全通貨ペアでユーロ/豪ドルが優れていることが確認されています。

 

現在ご提供しているレンジ追尾も非常に優秀な仕掛けです。しかし、統計解析から英ポンド/円、英ポンド/米ドル、ユーロ/英ポンドなど一部の通貨ペアはレンジ相場ではないと考えられます。データサイエンス部では、その時点で最もレンジ相場に適している通貨ペアとそれに合わせた仕掛けを提案してまいりますので、ぜひ「レンジフォーカス」ご利用いただければと思います!

主要通貨ペアの予想レンジとトレンド(11月28日週)

今週の主要通貨の予想レンジとトレンドです。仕掛け作成の上で参考にしてください。

 

なお、予想レンジは週足のPIVOTを利用して算出しています。トレンドは200日移動平均線と一目均衡表から上昇トレンドなら「↑」、下降トレンドなら「↓」で示しています。

(PIVOTの算出、200日移動平均線と一目均衡表の判定は東京金融取引所くりっく365の為替レート及びチャートを利用しています。)

range_trend20161128.jpg

 

 

※PIVOTとは

J.W.ワイルダーが考案した「リアクション・トレンドシステム」の事で、一般的にはPIVOT(ピボット)と呼ばれています。

 

※PIVOTの使い方

四本値から算出された価格から2つのモードで使い分けをします。

1.リアクションモード

保ち合い相場(横ばいトレンド)を想定して、B1・B2で買い、S1・S2で売ります。

上記の表の予想レンジ1はB1とS1を予想レンジ2はB2とS2を利用しています。

2.トレンドモード

LBOP(ロウ・ブレイク・アウト・ポイント)を下回ったら下降トレンド、HBOP(ハイ・ブレイク・アウト・ポイント)を上回ったら上昇トレンドと想定(リアクションモードでの取引は停止)して、取引をおこないます。

 

なお、下のチャートは米ドル/円の週足にピボットの各水準にラインを引いたものです。

Pivot_image.jpg

※上記画像は先週、今週のものではありません。ピボットのイメージを理解するためのものとなります。

 

今週の経済カレンダーと注目点はこちら

当社アナリストによる今週の米ドル/円予想についてはこちら

当社アナリストによる今週の主要通貨予想(米ドル/円以外)についてはこちら

主要通貨ペアの予想レンジとトレンド(11月21日週)

今週の主要通貨の予想レンジとトレンドです。仕掛け作成の上で参考にしてください。

 range_trend20161121.jpg

なお、予想レンジは週足のPIVOTを利用して算出しています。トレンドは200日移動平均線と一目均衡表から上昇トレンドなら「↑」、下降トレンドなら「↓」で示しています。

(PIVOTの算出、200日移動平均線と一目均衡表の判定は東京金融取引所くりっく365の為替レート及びチャートを利用しています。)

 

 

※PIVOTとは

J.W.ワイルダーが考案した「リアクション・トレンドシステム」の事で、一般的にはPIVOT(ピボット)と呼ばれています。

 

※PIVOTの使い方

四本値から算出された価格から2つのモードで使い分けをします。

1.リアクションモード

保ち合い相場(横ばいトレンド)を想定して、B1・B2で買い、S1・S2で売ります。

上記の表の予想レンジ1はB1とS1を予想レンジ2はB2とS2を利用しています。

2.トレンドモード

LBOP(ロウ・ブレイク・アウト・ポイント)を下回ったら下降トレンド、HBOP(ハイ・ブレイク・アウト・ポイント)を上回ったら上昇トレンドと想定(リアクションモードでの取引は停止)して、取引をおこないます。

 

なお、下のチャートは米ドル/円の週足にピボットの各水準にラインを引いたものです。

Pivot_image.jpg

※上記画像は先週、今週のものではありません。ピボットのイメージを理解するためのものとなります。

 

今週の経済カレンダーと注目点はこちら

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当社アナリストによる今週の主要通貨予想(米ドル/円以外)についてはこちら

主要通貨ペアの予想レンジとトレンド(11月14日週)

今週の主要通貨の予想レンジとトレンドです。仕掛け作成の上で参考にしてください。

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なお、予想レンジは週足のPIVOTを利用して算出しています。トレンドは200日移動平均線と一目均衡表から上昇トレンドなら「↑」、下降トレンドなら「↓」で示しています。

(PIVOTの算出、200日移動平均線と一目均衡表の判定は東京金融取引所くりっく365の為替レート及びチャートを利用しています。)

 

 

※PIVOTとは

J.W.ワイルダーが考案した「リアクション・トレンドシステム」の事で、一般的にはPIVOT(ピボット)と呼ばれています。

 

※PIVOTの使い方

四本値から算出された価格から2つのモードで使い分けをします。

1.リアクションモード

保ち合い相場(横ばいトレンド)を想定して、B1・B2で買い、S1・S2で売ります。

上記の表の予想レンジ1はB1とS1を予想レンジ2はB2とS2を利用しています。

2.トレンドモード

LBOP(ロウ・ブレイク・アウト・ポイント)を下回ったら下降トレンド、HBOP(ハイ・ブレイク・アウト・ポイント)を上回ったら上昇トレンドと想定(リアクションモードでの取引は停止)して、取引をおこないます。

 

なお、下のチャートは米ドル/円の週足にピボットの各水準にラインを引いたものです。

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※上記画像は先週、今週のものではありません。ピボットのイメージを理解するためのものとなります。

 

今週の経済カレンダーと注目点はこちら

当社アナリストによる今週の米ドル/円予想についてはこちら

当社アナリストによる今週の主要通貨予想(米ドル/円以外)についてはこちら

 米大統領選でレンジ追尾が本領発揮!利用者の95%が利益を上げる!!

昨日11月9日(水)の米国大統領選挙開票では、事前のクリントン氏優勢予想からまさかのトランプ氏当選にマーケットは大きく揺れ動きました。 開票速報でトランプ氏優勢が伝わった午前10時頃から米ドルが売られ始め午後2時頃には米ドル円が一時101円台割れ寸前、ユーロ米ドルは1.13直前まで上昇しその後急速に値を戻すレンジの動きとなりました。

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万が一トランプ氏当選の場合はリスクオフでドル安・株安と言われていましたが、そのまさかが6月のイギリスのEU離脱と同様現実となりました。

この上下の大きな変動が、トライオートFXの「レンジ追尾」にとっては"待ってました"とばかりに売り、買い両方のAP注文が利益確定を繰り返し、レンジ追尾を利用していたお客様の95%が利益を獲得いただきました!

昨日の自動売買利用者の内訳は(図1)の通りで、自動売買で取引いただいているうちの約30%の方が「レンジ追尾」を利用していました。

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それぞれの自動売買でトータルで利益を上げたお客様の比率は(図2)の通りです。

自動売買で利益を上げている方が多い中でも特に「レンジ追尾」では95%のお客様が昨日一日で利益を上げているのです。

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では、どの通貨ペアでもっとも利益を上げていたかというと、当初から「レンジ追尾」にマッチしていたユーロ米ドルを利用いただくお客様が多くなっています。(図3)

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もしトランプ氏が当選したらというシナリオを思い描けたとしても、ここまで大きく、それも上下に振れる値動きを予想して裁量でこのような利益を上げることが果たしてできるでしょうか。

もちろんレンジ追尾はこうした相場を予想しているわけではありません。上がるか下がるかの判断はせずに、一定の値幅に買い注文と売り注文を同時に設定することで動いた方向で利益を積み上げていく手法です。レンジ追尾の考え方について動画で紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

トライオートFXのレンジ追尾~もう相場予想で悩まない~


レンジ追尾の運用方法についてはこちらの記事をご覧ください。

レンジ追尾を止めるタイミングとは?データサイエンス部からの指摘


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