トライオートFX 攻略ブログ

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 クイック仕掛けで「レンジ追尾」を作成する

中長期で一定範囲での上げ下げを繰り返すという為替変動の特徴を捉えて自動売買として多くの方に利用いただいているレンジ追尾ですが、自分の相場観でもう少し短期的なレンジの動きを狙いたい、取引額を調整したいなどの場合には「クイック仕掛け」が便利です。

はじめに、レンジ追尾について簡単におさらいしておきます。

レンジ追尾は、上昇、下落いずれか一方向を予想するのではなく、一定の値幅に「売り」「買い」両方の注文を仕掛けることにより動いた方向でコツコツ利益確定を繰り返し、実現利益を積み上げていく自動売買手法です。利益確定の一方で評価損失も抱えている状態が続きますが、その評価損失は実現利益と相殺され緩和されることになります。

仕掛けランキングでは、過去1年間の変動幅を基準に利益確定幅、損切り幅、注文数を設定し、それを「オリジナル」として、より効率の良い運用を行っていただけるようにいくつかの「パーツ」に分けています。

>>レンジ追尾をもっと使いやすく!資金効率を高めた【分割版】をリリースします。

 

では、「クイック仕掛け」でレンジ追尾を作成する方法をご紹介します。

普段から特定の通貨ペアに注目して取引しているという方や、比較的短期のレンジで仕掛けたいという方は、ぜひこの「クイック仕掛け」をご活用ください。

 

「クイック仕掛け」と「仕掛けランキング」の自動売買の違いは、スタート地点が"現在"か"過去"です。

仕掛けランキングに搭載されている自動売買は、「バックテスト開始日(206/1/4)」を起点となり現在の注文価格はその継続になります。一方、クイック仕掛けは現在値を中心に注文価格が設定されるので、より現在の状況および今後想定する動きに即した注文設定をすることができます。

 

作成方法は簡単です。

  1. 取引ツールの自動売買パネルで「複数AP(クイック仕掛け)」タブをクリックすると、最初にタイプ「レンジ追尾」が選択されています。
  2. 自分で設定する際のポイントは「期間」の選択です。過去何ヶ月の変動幅を想定して仕掛けるかという選択肢で、期間が長くなれば想定レンジが広くなり、それに応じて中に設定される注文数も増えていきます。
  3. 推奨証拠金は取引額の増減で調整することができます。

 

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詳細設定をクリックすると、利確幅や損切り幅、カウンター値、フォロー値など任意に変更することができますが、変更するとレンジ追尾の基本ロジックを損なう恐れがありますので、ご注意ください。

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●レンジ追尾基本ロジック

想定レンジ幅 選択した期間の価格変動幅(高値-安値)
初回OCO 初回注文をOCO形式で発注することで、価格が上下どちらに動いても「売り」「買い」両方の注文が想定通り約定する
AP数 想定レンジ幅÷利確幅
フォロー値 想定レンジ幅-利確値
カウンター値 利確値と同じ値幅
利確幅 選択期間の1日平均変動幅の4分の1の値幅
損切幅 想定レンジ-利確幅

 

自動売買を稼動するには「リストに追加」、「リストを確定」をクリック。注文内容を確認し「仕掛けを稼動」をクリックし、「OK」をクリックすれば稼動開始です。あとは、注文価格に到達すれば自動で売買が繰り返し行われます。

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 人気上昇中!豪ドル/米ドルDパーツ

前回記事、レンジ追尾パーツ追加のタイミングがやってきた?でお客様のご利用状況をご紹介しました。その際、ユーロ/米ドルおよび英ポンド/米ドルの2通貨ペアをご紹介させていただきましたが、実はあのグラフでは他にも豪ドル/米ドル、米ドル/円の人気があることが分かります。

 

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この中で、ご利用いただくお客様が徐々に増加、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドルの2通貨ペアに迫る勢いを見せている豪ドル/米ドルDパーツについてご紹介したいと思います。

・12ヶ月でも収益をあげている豪ドル/米ドルDパーツ

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上図は豪ドル/米ドルDパーツの12ヶ月の成績を表示したものです。

豪ドル/米ドルDパーツは過去1年間を通じて継続的に取引しており、12ヶ月ランキングで1位に来ています。そのため、そういった面倒な対応を行う必要がなく、長期的な継続性が評価されお客様にご利用されていると考えられます。

また、お客様の利用状況を見ると、豪ドル/米ドルDパーツの80%超のお客様は他のパーツを併用して利用いただいており、他のパーツを短期的に利用しながらも豪ドル/米ドルDパーツは長期的にご利用いただいていることが伺われます。

 

レンジ追尾【分割版】運用時のご注意 

レンジ追尾を分割した今回の仕掛けはどうしてもフォローする価格の範囲が狭くなってしまうため、定期的に価格がレンジに入っているかどうか確認しないといけません。

例えば、前回の記事でもご紹介した人気のある英ポンド/米ドル_Hパーツは3月に入って以降取引を行っておらず、すでにIパーツの方が取引している状況になります。

このような状況になった場合、価格が再度戻ってくるのを待つのもひとつの手ですが、Iパーツを追加する、損益がプラスならHパーツをいったん終了して、Iパーツに乗り換える、などの方法を採ることができます。

 

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通貨ペアを分散して、パーツをご利用いただく際のご参考になれば幸いです。

 レンジ追尾パーツの追加タイミングがやってきた?

2月25日にリリースいたしましたレンジ追尾【分割版】につきまして、リリースより1週間が経過いたしました。

ここで、収益率が高くお客様からの人気も高いユーロ/米ドルと英ポンド/米ドルの2通貨ペアを見ていきましょう。

 

ユーロ/米ドル_Bパーツ・Aパーツ

ユーロ/米ドルは現在の価格がBパーツの上限近くにきています。ユーロ/米ドルのAパーツがこの上の価格帯をフォローしているため、Aパーツも同時に稼動させると現在の価格から上に推移した場合に利益を生むチャンスがあります。

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英ポンド/米ドル_Iパーツ・Hパーツ

英ポンド/米ドルは、現在の価格がIパーツとHパーツのちょうど間に来ています。IパーツとHパーツを同時に稼動させることで、価格が上下どちらにいっても利益を生むチャンスがあります。

 

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ここで、まだ1週間しか経過していませんが、お客様の利用状況をご報告いたします。

 

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利用が多い通貨ペアはユーロ/米ドルと英ポンド/米ドルの2通貨ペアで、両方でおよそ全体の60%を占めています。

ユーロ/米ドルではAパーツが6%なのに対し、Bパーツが23%と圧倒的に多く、多くのお客様が収益率の高いBパーツを選んでいると同時に、ユーロ/米ドルの下落傾向が続くと考えていることが分かります。

上で申し上げたように、ユーロ/米ドルのAパーツがこの上の価格帯をフォローしているため、Aパーツも同時に稼動させると現在の価格を推移した場合に利益が多くなると考えられます。

英ポンド/米ドルもユーロ/米ドルほどではありませんが、同様の傾向が見受けられます。

 

レンジ追尾パーツの使い方については、下記の記事でご紹介しておりますので、是非ご覧ください。

レンジ追尾をもっと使いやすく!資金効率を高めた【分割版】をリリースします。

 3分で分かる!レンジ追尾【分割版】の運用方法

 

お客様の全体のご利用状況を俯瞰すると、1ヶ月もしくは3ヶ月ランキング上位からパーツを選択、その後相場の動きに合わせてパーツを追加という運用をしていただいているお客様が多くなっています。

今後も定期的にお客様のご利用状況をご報告させていただきますので、是非レンジ追尾パーツを運用する際のご参考としてください。

 

 3分で分かる!レンジ追尾【分割版】の運用方法

今週2月27日よりレンジ追尾【分割版】がスタートしました。

>>レンジをもっと使いやすく!資金効率を高めた【分割版】をリリースします。 

 

本日は、レンジ追尾のメリット・デメリット、そして【分割版】の運用方法を簡単にご紹介したいと思いますが、その前に、レンジ追尾について少しおさらいしておきましょう。

「レンジ追尾」は、長期で見ると一定範囲での上下動きを繰り返しやすいという為替相場の特徴を捉えて、長期の値幅に売り買い両方の注文を一定間隔で設定する自動売買です。

>>はじめるならコレ!「レンジ追尾」徹底解説

 

レンジ追尾の基本ロジックは以下のとおりです。

  1. 「想定レンジ幅」=過去1年間の「高値-安値」
  2. 「利確幅」=一日平均変動幅の4分の1
  3. 「損切幅」=「想定レンジ幅」-「利確幅」

※想定レンジ幅を超える値動きとなった時に損失が発生します。

 

「レンジ追尾」メリット・デメリット

さて、ではレンジ追尾にはどのようなメリット、デメリットがあるのか見ていきましょう。

 

メリット 

  1. 将来の相場予想が不要
  2. 売り買い双方でコツコツ利益
  3. 評価損を実現利益で緩和して長期運用

 

デメリット 

  1. 設定する注文数分の証拠金が必要
  2. 直ぐには届かない注文にも証拠金がかかり非効率
  3. 仕掛け内に注文数が多く管理しにくい

 

どんな相場状況にも対応できる自動売買はありませんが、レンジ追尾も広い範囲を網羅する分、その時点では無駄な注文、資金がかかってしまい、証拠金取引の資金効率メリットが減少してしまいます。その改善を目的としたのが今回の【分割版】です。

 

レンジ追尾のデメリットを改善した【分割版】

【分割版】は、文字通りオリジナルの設定をそのままいくつかのパーツに分けたもので、1つのパーツは20本前後の注文で構成されます。複数あるパーツの中で現在の価格変動範囲にマッチしたパーツの成績が当然良くなり、現在価格から離れた価格帯のパーツは取引が行われていないため、その違いが一目で分かります。 

 

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どの通貨ペアで取引したらいいのか分からないという方は、全通貨ペアのバックテストランキングをご覧ください。

こちらで1ヶ月または3ヶ月という比較的短期の成績で上位の通貨ペアから選んでいただくと良いでしょう。もちろん、急な相場状況の変化により価格帯が変わってしまう場合もありますので、定期的に状態を確認し次のパーツを稼動するなどの管理は必要となります。

 

レンジ追尾【分割版】の運用方法

3月2日現在、「レンジ追尾_英ポンド/米ドル_Hパーツ」がトップとなり、続いて「レンジ追尾_ユーロ/米ドル_Bパーツ」となっています。

 

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「レンジ追尾_英ポンド/米ドル_Hパーツ」を詳しく見ると、現在の価格はHパーツのレンジ範囲の下に位置していることが分かります。このままHパーツを稼動すると、価格が反発すれば取引が開始しますが、このまま英ポンド/米ドルの価格が下落すると取引が行われません。この場合、Hパーツの下のレンジ範囲のパーツを稼動します。

 

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英ポンド/米ドルに絞り込むとHパーツ以外のパーツの状況が一目で分かります。

 

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では、2番目の「レンジ追尾_英ポンド/米ドル_Iパーツ」を詳しく見てみましょう。

 

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英ポンド/米ドルの現在値がちょうどIパーツのレンジ範囲に入り始めたところです。

HパーツとIパーツの両方を稼動しておき、もしこのまま価格が下落するようならHパーチを稼動停止しIパーツのみで運用するという方法もよいでしょう。

 

自動売買ですが、ただほっとくのではなく、状況に応じて調整しながらトレードをお楽しみください!

 レンジ追尾をもっと使いやすく!資金効率を高めた【分割版】をリリースします。

為替相場の長期の値動きを捉えた自動売買として多くのお客様にご利用いただいております「レンジ追尾」ですが、現在の価格、相場により合った部分を選んでご利用いただけるよう、2017年2月25日(予定)に分割版をリリースいたします。

 

 

1.レンジ追尾とは

レンジ追尾とは、一定の値幅に「売り」と「買い」両方の自動売買を設定し、相場が上がっても下がっても売買を繰り返し、コツコツ利益を積み上げていく自動売買手法です。「売り」「買い」両方の取引を行うため、どちらかで評価損失が発生しており、特に稼動初期はどうしても評価損失が実現利益を上回る傾向がありますが、時間の経過とともに実現利益が評価損失を上回り実質利益となっていくことを想定しています。

 

>>はじめるならコレ!「レンジ追尾」徹底解説

>>レンジ追尾は長く稼動しないとメリットが出ない

 

2.レンジ追尾のデメリット

もちろん、このレンジ追尾にも以下のようなデメリットがあります。

①     長期の値動きに対応するように、過去1年間の変動幅(高値-安値)に均等に注文を設定するため、その分証拠金が必要となる。

②     エントリー価格が現在の価格から離れ、なかなか売買しない注文にも証拠金が必要となる。

③     1つの仕掛けの注文本数が多く個々の設定を管理しにくい。

④     想定レンジを超える値動きとなった場合には損失が発生する。

 

今回、レンジ追尾の基本コンセプトは変えずにこれらのデメリットを改善できないか試行錯誤を繰り返した結果、レンジ追尾【分割版】をご提供することといたしました。なお、想定レンジを超えた場合の損失はどうすることもできませんが、レンジ追尾は1年という長期レンジを設定することによりできる限り回避する設計です。

また、元々のコンセプトに変更はありませんので、稼動当初は評価損失が実現利益よりも大きくなる可能性があります。実現利益が評価損失を上回るまでには通貨ペア、相場状況により異なりますが、少なくとも6ヶ月程度はかかる可能性があります。

 

3.レンジ追尾【分割版】の考え方

下図は「レンジ追尾_ユーロ/米ドル」の日足チャートと累積損益のバックテスト結果です。

過去1年のユーロ/米ドルの想定レンジ幅は1,200pipsとなり、このレンジ幅に利益確定幅を一日平均変動幅の約4分の1である25pips間隔で注文を設定すると、買い48本、売り48本、合計96本の注文設定となります。

ところが、現在の価格はBの範囲にあり、A、C、Dはすぐに取引しない可能性が高いのに発注証拠金だけ拘束されることになってしまいます。そこで、現在の相場に合ったレンジを選んで効率よくご利用いただけるように、1つの区間の注文数20本を基準に分割した仕掛けをご用意いたしました。

これにより、直近もっとも取引する可能性が高いパーツのみを稼動することができるため、資金効率が大幅に改善されることになります。また、1つのパーツの注文数は20本前後となるため、注文設定の個別管理も行いやすくなります。

01_レンジ追尾(EURUSD).png

 

4.レンジ追尾【分割版】選び方

仕掛けランキングでは、選んだ通貨ペアの直近の相場に合った仕掛けが上位に表示されます。

02_自動売買パネル(レンジ追尾).png

 

仕掛け名をクリックすると左のチャートに注文の位置が表示されますので、現在の価格が含まれているか確認し「リストに追加」>「リストを確定」し稼動してください。

03_Bパーツ.png

 

5.実際の運用方法

では具体的にどのように運用すればよいのか、いくつかのケースに合わせてご紹介します。

 

5-1.価格が現在のレンジから下落する場合

Bパーツを稼動した状態で、Cのレンジに到達する手前または到達したらCパーツを稼動します。さらに下落した場合はDパーツを稼動します。

Cパーツを稼動しようとする時には、Bパーツは少なからず実現利益が出ている可能性が高く、その利益をCパーツの推奨証拠金の一部として再投資することも可能です。もちろん、Bパーツで得た利益が評価損失を上回っていれば、Cを稼動せずに停止することもできますので、その時々の損益状況によりご判断ください。

11_レンジ追尾(EURUSD)下落.png

 

(参考)Bパーツの3ヶ月のバックテスト結果(2017/2/24現在)

13_レンジ追尾B統計情報.png

 

5-2.価格が現在のレンジから上昇する場合

Bパーツを稼動した状態で、Aのレンジに到達する手前または到達したらAパーツを稼動します。価格がさらに上昇しDの範囲に到達しようとした場合には、Dパーツを稼動します。

レンジ追尾では、"追尾"するための設定として新規注文をOCO注文という形式で発注しています。OCO注文とは、指値と逆指値2つの注文を同時に発注し、どちらか一方が約定したらもう一方はキャンセルされる注文です。つまり、Dパーツは、下図のDパーツとDパーツ両方の範囲を網羅するようにOCO注文を発注しています。

12_レンジ追尾(EURUSD)上昇.png※現在の価格が各パーツの間を推移している場合には、AパーツとBパーツの両方を稼動するなど、その時の状況に応じて選んでいただく必要があります。オリジナルをご利用いただく場合は、価格に応じた対応は不要です。

また、Aパーツを稼動しようとする時には、Bパーツは少なからず実現利益が出ている可能性が高く、その利益をAパーツの推奨証拠金の一部として再投資することも可能です。もちろん、Bパーツで得た利益が評価損失を上回っていれば、Aを稼動せずに停止することもできますので、その時々の損益状況によりご判断ください。

 

5-3.複数の通貨ペアに分散稼動

今までは、特定の通貨ペアの長期の値動きに対応する目的で広いレンジを網羅する注文を一括で設定していましたが、今回分割して利用できることにより、通貨ペアを分散して仕掛けることも可能となります。

下図は、搭載している仕掛けを通貨ペアに絞らずに一覧で見ることができる仕掛けランキングです。

現在の相場に合った状態の仕掛けを見つけるためには1ヶ月または3ヶ月の成績を確認します。その時の上位通貨ペアによりますが、異なる通貨ペアを選んで利用するのも一つでしょう。

 

14_自動売買パネル→ランキング.png

 

 

6.その他変更点

その他、以下の変更点がありますので、ご留意ください。

①レンジ追尾で設定している「想定レンジ幅」を最新の1年間のデータで再計算して設定いたします。

②利確幅をおよそ「一日平均変動幅の4分の1」に設定いたします。

③レンジ追尾仕掛けの取引額は5kに設定いたします。少ない取引額でご利用いただく場合は複数AP作成(クイック仕掛け)より、お好みの設定にて作成いただくか、仕掛け稼動後、設定変更にて取引額を変更してください。

 

7.おわりに 

多くのお客様にご利用いただいている「レンジ追尾」ですが、長期のレンジを捉えるためには注文数は80本、90本とどうしても多くなってしまい、資金効率や収益機会の面で課題がありました。今回、試行錯誤を繰り返した結果、「レンジ追尾」のコンセプトは変えずに分割することによってこれらの課題を解決できる可能性を見出しました。

これまで同様、相場を予想せずに長期運用するには「レンジ追尾」を、資金効率を重視して運用するには「レンジ追尾【分割版】」をご活用いただければ幸いです。

 

 トライオートFX「レンジフォーカス損切り発動後の方針」について

トライオートFXプロジェクトチームです。

2016年12月5日より稼働開始したレンジフォーカスですが、ユーロ豪ドルが過去3年に一度の価格帯に到達したため、これ以上の損失拡大の防止として買いポジションの損切りが発動いたしました。

レンジフォーカスをデザインした際、相場の世界は不確実であり、中長期的な運用を目指すためにあえて損切り設定をしないことも検討しました。しかし、ユーロ豪ドルが3年に一度の価格に到達するような場合は、相場の格言「見切り千両」にもあるように一旦仕切り直しをするべきであると商品デザインを定め、その方針のもと運用して参りました。ただ、稼働開始後3ヶ月も経たないうちの損切り発動は大変残念です。

長期的な運用の中で全勝することは当然ながら難しく、損切りを回避することによる塩漬けも勝ちではありません。自動売買の良さの一つは、相場に左右されずに当初の運用方針を機械的に順守できる点です。「もうはまだなり まだはもうなり」に代表されるような人間の心の揺れを排除し、今後のことにしっかり取り組んで行きたいと考えます。

 

以下、今後の方針をご説明いたします。

  1. 不確実性が増した現在のマーケット状況との親和性と資金効率の両面を考慮した、新たな自動売買を提案いたします。(取り組みは開始しておりますが、慎重に検討しており時間がかっております)

  2. レンジフォーカス(ユーロ豪ドル)は中心回帰性の観点から停止したAP注文は一旦そのままに、相場の戻りを待ちます。

  3. 引き続き、リアル口座運用にて分析結果を実践してお伝えしてまいります。

 

不確実な相場変動だからこそ、我々はデータ分析を通じてお客様の収益の最大化にチャレンジしてまいります。今後もリアル口座運用を通して様々なチャレンジをお客様と共有して参りますので、是非今後もご注目下さい。引き続き、宜しくお願い申し上げます。

 

 「レンジフォーカス」2017年2月13日~18日のリアル運用報告

運用実績サマリー(2017年2月20日 日本時間9時40分時点)

仕掛け名 レンジフォーカス_EA_201612_5k
運用開始日 2016年12月5日(月)
運用開始時点の推奨証拠金 1,488,000円
実現損益(収益率) 88,833円(+6.0%)
評価損 -329,366円
実現損益+評価損(収益率) -240,533円(-16.2%)

皆さま如何お過ごしでしょうか?トライオートFXプロジェクトチームの栢本(かやもと)です。

先週のユーロ豪ドルは以下のチャートが示すように損切りラインまでかなり近づく局面があり、ここ2週間ほど一進一退の状況が続いております。

損切りラインは過去3年間のサポートラインになりますが、これを下抜ける場合はさらに下落する可能性が高まるため、万が一の備えとして設定しています。

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さて、弊社カスタマーサポートに、お客様から「このような場合どうするべきか?」というご相談をいただくことがあります。繰り返しになりますが、損切り設定は万が一の備えとしてここにタッチしてしまった場合は損失を拡大させないことを目的に設定しているものです。過去3年間の安値を下回るということは目先さらに下落するとも考えられますので、損切りに到達した場合は稼動停止のまま静観すべきだと考えています。また、損切りに到達しないまでも注文下限を下回る値動きが続く場合は、収益機会を逸していることとなるので、異なる通貨ペア、異なるタイプの仕掛けに分散することが必要になると考えています。

こうした状況を踏まえ、我々プロジェクトチームは以下のことに取り組んでおります。

● リスク分散の観点から、レンジフォーカスをサポートするような性質の異なる仕掛けの検討、提案。
● 中長期と短期の両面からレンジを捉える仕掛けの検討、提案。
● 短期的な相場変動に自動売買を効果的に活用する方法の提案。

 

現在のような局面でも多くのお客様がレンジフォーカスを引き続きご利用いただいていることが、お客様に有益な情報を提供するという我々プロジェクトチームの強い使命感に繋がっております。現在のレンジフォーカスに関連する情報提供、提案はもちろんのこと、お客様により戦略的な選択肢をご提供するべく取り組んでまいります。引き続きよろしくお願いいたします。

 「レンジフォーカス」2017年2月6日~11日のリアル運用報告

運用実績サマリー(2017年2月13日 日本時間9時30分時点)

仕掛け名 レンジフォーカス_EA_201612_5k
運用開始日 2016年12月5日(月)
運用開始時点の推奨証拠金 1,488,000円
実現損益(収益率) 88,833円(+6.0%)
評価損 -328,249円
実現損益+評価損(収益率) -239,416円(-16.1%)

皆さま如何お過ごしでしょうか?トライオートFXプロジェクトチームの栢本(かやもと)です。

先週のユーロ豪ドルは自動注文の下限を超えて価格が下落し、現在は新規注文および利確機会を生まない範囲で推移しております。収益パフォーマンスの方も上述の通り、評価損込みの収益率がマイナス16%程度となっております。収益率はお客様の取引開始時期によって様々でありますが、推奨証拠金に比して低い数値となっているのは大きく以下の2つが要因です。

 

・弊社の推奨証拠金は保守的な観点に立ち、想定される評価損を元々加味して計算しているため。
 ⇒推奨証拠金が高額となるデメリットはありますが、現在のような状況ではお客様の資産を守る上で効果的です。

・レンジフォーカスリリース以降ユーロ豪ドルがレンジ下方で推移しているため保有する注文数が少なく、評価損が全注文を保有する場合と比べて抑制されている。

 

もちろんユーロ豪ドルの相場が戻ることが最も望ましい状況でありますが、先週掲載した『レンジフォーカス2017年2月の通貨ペア分析』の記事内でコメントしました通り、相場が戻るためにはユーロ米ドルの上昇が必要と考えております。以下、過去2週間のユーロ豪ドルとユーロ米ドルの値動きです。

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<ユーロ豪ドルの値動き>             <ユーロ米ドルの値動き>

 

どちらもユーロが含まれるため当然ではありますが、非常に似通った動きをしていることが確認できます。少しでも早くユーロの政情不安が薄れ、対米ドルに対し力強さを取り戻すタイミングを待ちます。

 

一方前述の2月の通貨ペア分析記事内でもご紹介しましたが、トライオートFXにおいて中長期的なコツコツ運用を目指しているレンジフォーカスとは別に、「トライオートFX自動売買を利用した短期的な相場変動を収益に変えるチャレンジ」を別途開始します。こちらはすぐに仕掛けランキングに登場させ商品化するのではなく、まずは我々の運用結果を示し、どのように商品化していくかを模索して行く試みとなります。レンジフォーカスと異なり、こまめな自動売買プログラムの修正や損の確定など、より裁量取引に近い自動売買になろうかと思います。この新しい試みに関する記事は近々リリース予定ですので、是非一度ご覧ください。我々、およびお客様の知見の積み上げに貢献できればと思います。引き続き、宜しくお願いいたします。

 「レンジフォーカス」2017年2月の通貨ペア分析をお届けいたします!

トライオートFXプロジェクトチームの栢本(かやもと)です。レンジフォーカスがベースとしているユーロ豪ドルは現時点で過去3年間の80%の価格分布を下に外れ、ここ数週間収益を作れない期間が続いております。レンジフォーカスは稼働期間のあいだ常にレンジ内にいることを想定しておらず、レンジの外に一定の期間いることを想定したデザインとなっております。ただし当然ながら、相場が早く戻ることに期待しています。なお、期待収益率の根拠となっているバックテスト結果も、このデザインに基づく結果となっています。

今回も毎月の通貨ペア分析を行いましたが、過去3年間という長期のスパンに基づいて分析しているため、先月の結果から大きく変更する内容はありませんでした。

いまお客様が知りたい情報は先月と大きく変わらない通貨ペア分析の結果ではないと思いますので、分析結果は簡単に紹介するに留め、現在のユーロ豪ドルが置かれている状況をお伝えしたいと思います。



 

1.分析結果サマリー

レンジフォーカスに最適な通貨ペア:ユーロ豪ドルを継続

レンジ設定:2016年12月の設定内容から変更無し

前述の通り過去3年間のデータに基づく場合、ユーロ豪ドルが最もレンジフォーカスに向いている状況が継続しています。なお、直近半年のデータでも同様の分析を行ったのですが、それでもユーロ豪ドルが最もレンジフォーカスに向いている結果は変わりません。つまり、「最近のユーロ豪ドルは過去3年間のレンジ下方に滞留しているが、細かい上下移動を一定の範囲内で繰り返す」というレンジ系取引にとって望ましい特徴は変わらず維持しています。

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<EURAUDの3年間の価格変動>    <EURAUDの半年間の価格変動>

 

2.ユーロ豪ドルの現状の理解を深める(1)(損切りライン1.367への到達)

前述の通り、通常の通貨ペア分析は後に回し、今月はユーロ豪ドルの現状理解を深める情報を共有したいと思います。まず、損切りライン1.367に到達する際の他通貨ペアの状況を目安として推測する計算式を共有します。

・EURAUD=1.367(損切りライン)に到達する際のAUDJPYの目安は、
AUDJPY=現在のEURJPY÷1.367で計算される。
(EURJPYを現在価格で固定することを条件として、EURAUDが損切りに到達する際のAUDJPY価格の目安)

・EURAUD=1.367(損切りライン)に到達する際のEURJPYの目安は、
EURJPY=現在のAUDJPYx1.367で計算される。
(AUDJPYを現在価格で固定することを条件として、EURAUDが損切りに到達する際のEURJPY価格の目安)

あくまで目安となる参考値ではありますが、EURAUDと1.367(損切りライン)の距離を感覚で知る上で有効です。

 

3.ユーロ豪ドルの現状の理解を深める(2)(ユーロ豪ドルのレンジ中心への戻りを待つ際に注目するべき他通貨ペア)

まず結論ですが、以下の通りです。

・ユーロ豪ドルがレンジの中心に戻るためには、ユーロ米ドルの価格上昇が重要である。

以下、考察の理由です。通貨単体の価値=通貨の強弱を示したもの、とご理解頂ければ十分です。詳しい計算方法は最後に備考として添付いたしますので、ご興味ある方はご確認下さい。ここでは、ユーロと豪ドルそれぞれの単体価値の変化を確認するため、米ドルと日本円を軸にしております。以下のグラフより得られる見解は以下の通りです。グラフは米ドルからみた過去3年間の通貨の強弱推移を示しており、3年間の幅の上方にいれば米ドルから見て強い、下方にいれば米ドルから見て弱い、と解釈できます。

・USDを軸とした場合、EUR単体価値*は現在過去3年間で最も低い水準を推移しており、ユーロが米ドルに対して弱いことが現在のユーロ豪ドルの価格水準に強く影響している。
→米ドルに対するユーロの価値に戻る動き(=EURUSDの価格上昇)が見られれば、ユーロ豪ドルの価格もレンジフォーカスにとって望ましい水準に戻ると考えられる。
*USDを軸としたEUR単体価値は、EURUSDそのものとなります。

・USDを軸とした場合、AUD単体価値**は過去3年間で低い水準ではあるが、ユーロの方がより対米ドルで弱い。
**USDを軸としたAUD単体価値は、AUDUSDそのものとなります。

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・JPYを軸とした場合もUSD軸と同様の見解となるが、ユーロの弱さは対米ドルほどではないことがわかる。

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レンジフォーカスのパフォーマンス改善の要点をシンプルに見るのであれば、ユーロが米ドルに対し強さを取り戻せるかどうか、が大きなポイントとなりそうです。もちろん豪ドルが強くなりすぎることもレンジフォーカスにとってはリスクとなりますが、最も大きな注目点はユーロと米ドルの関係性だと考えます。今後も政府要人の発言やヨーロッパでの選挙(3月にオランダ総選挙、4月にフランス大統領選挙)の中間情勢によって相場が動く場面が多く見られると思いますが、相場が動く場面は収益機会ともなりますので、商品デザインを変えることなく構えたいと考えております。

以下、先月から大きく変化はありませんので、簡単に通貨ペア分析の結果を列挙します。分析方針や内容は、過去記事をご参照下さい。

「レンジフォーカス」の通貨ペア選択を解説いたします(2016/12/12)
「レンジフォーカス」2017年1月の通貨ペア分析をお届けいたします(2017/01/13)

 

4.中心回帰性の評価



通貨ペア2017年2月
過去3年間の正規性順位
(ご参考)
前月結果
USDCHF 1位だがスイスショック以前は固定的であったため、実際は評価対象外 1位
EURAUD 2位 2位
AUDJPY 3位 3位
CADJPY 4位 4位
EURJPY 5位 6位
GBPUSD 6位 5位

 

5.収益性の評価



順位通貨ペア理論収益率(vs.必要証拠金)過去3年間のバックテスト収益率
1 EURAUD 620% 684%
2 USDCHF 539% 530%
3 AUDJPY 409% 406%
4 NZDJPY 404% 387%
5 EURJPY 360% 271%

 

6.最大評価損の評価



順位通貨ペア過去3年間の最大評価損率(vs.必要証拠金)
1 EURAUD -238%
2 USDJPY -278%
3 EURUSD -279%
4 AUDUSD -315%
5 EURGBP -323%

 

7.決済回数の評価



順位通貨ペア2017年2月
過去3年間の決済回数順位
(ご参考)
前月結果
1 GBPJPY 1位 1位
2 EURAUD 2位 2位
3 EURJPY 3位 3位
4 GBPUSD 4位 4位
5 USDJPY 5位 5位

 

8.総合評価

これまでの評価を前回と同じウェートで重み付けし、加重平均順位を算出いたしました。その結果の上位TOP5は以下の通りです。正規性に最も大きい0.35の重みをつけ、高い評価をつけようとしています。



評価重み 0.35 0.20 0.25 0.20 1.00
順位通貨ペア正規性順位理論収益率実績最大評価損率取引回数合計
1 EURAUD 2 1 1 2 1.6
2 EURJPY 5 5 7 3 5.1
3 AUDJPY 3 3 10 6 5.4
4 CADJPY 4 8 8 11 7.2
5 EURUSD 8 11 3 8 7.4

当記事の前段のサマリーにありますように、ユーロ豪ドルが最もレンジフォーカス向きである点は変更ありません。中長期的な観点でお客様の収益を最大化しつつ資産を守るようデザインされたレンジフォーカスの初期設定は変更しませんが、最近の相場状況には非常にもどかしい思いを感じております。当社別サービスであるシストレ24では、短期的な相場変動の中で収益と損失を確定させながら累積で大きな収益を積み上げているストラテジーもあり、お客様の注目を集めております。

トライオートFXにおいて、中長期的なコツコツ運用を目指しているレンジフォーカスとは別に、「トライオートFX自動売買を利用した短期的な相場変動を収益に変えるチャレンジ」を別途開始します。こちらはすぐに仕掛けランキングに登場させ商品化するのではなく、まずは我々の運用結果を示し、どのように商品化していくかを模索して行く試みとなります。レンジフォーカスと異なり、こまめな自動売買プログラムの修正や損の確定など、より裁量取引に近い自動売買になろうかと思います。この新しい試みに関する記事は近々掲載予定ですので、是非一度ご覧ください。

もどかしい相場が続いておりますが、中長期的な運用を前提にしている以上必ず訪れる局面だと考えております。レンジフォーカスは過去の記事内でもご説明しております通り、過去3年に一度のレンジの末端に到達した際は損切りを発動させ、お客様の資産を守るデザインとなっております。もちろんAP注文内の損切り設定値を削除すれば損切りが発動することはなくなりますが、この「資産を守る」という方針は重要な方針であるため、現在仕掛けランキング内でご提供しているレンジフォーカスの初期設定を変更することはありません。レンジフォーカスのデザインやコンセプトをご理解頂ければと思います。引き続き、宜しくお願いいたします。

 

備考:単体通貨価値の計算

・計算例で利用する通貨ペアの価格



通貨ペアBid価格(2017/2/8 20:35時点)
EURAUD 1.39449
EURJPY 119.50200
AUDJPY 85.69000
EURUSD 1.06454
USDJPY 112.25300
AUDUSD 0.76325

ここでは、ユーロを軸に各通貨の単体価値を計算してみます。

・EUR単体の価値=1.0とする(=軸として置く)・・・①
・EURAUD=1.39449なので、AUD単体の価値=EUR/EURAUD=1.0/1.39449≒0.71711・・・②
・EURJPY=119.502なので、JPY単体の価値=EUR/EURJPY=1.0/119.502≒0.00837・・・③
・EURUSD=1.06454なので、USD単体の価値=EUR/EURUSD=1.0/1.06454≒0.93937・・・④
となります。

このそれぞれの単体価値を使えば、通貨ペアの値が計算できます。

・USDJPY= USD単体の価値÷ JPY単体の価値=④/③=112.25694
・AUDJPY=AUD単体の価値÷JPY単体の価値=②/③=85.69585
・AUDUSD=AUD単体の価値÷USD単体の価値=②/④=0.76339

小数点以下の計算精度の問題でズレが生じてしまっていますが、本来は上記表内の値と一致します。

(一致しないケースが裁定機会、アービトラージとなります)

 「レンジフォーカス」2017年1月28日~2月4日のリアル運用報告

運用実績サマリー(2017年2月6日 日本時間9時30分時点)

仕掛け名 レンジフォーカス_EA_201612_5k
運用開始日 2016年12月5日(月)
運用開始時点の推奨証拠金 1,488,000円
実現損益(収益率) 88,833円(+6.0%)
評価損 -202,573円
実現損益+評価損(収益率) -113,740円(-7.6%)

皆さま如何お過ごしでしょうか?トライオートFXプロジェクトチームの栢本(かやもと)です。

先週のユーロ豪ドルは、下記チャートが示すように週の前半上昇する動きを見せ利確が続きましたが、その後大きく値を下げ、現在買い注文の下限のしたを推移しております。

170206_01.png

1月20日のU.S.新大統領誕生以降、要人の発言によって為替が動く場面も多く、世界の不確実性は増していると考えられます。そのような時こそ相場に対してレンジで構え、一喜一憂しない運用が安定的で効率が良いと考えますがなかなか利確機会に恵まれない状況が続いております。本日2月6日の日経新聞朝刊でも「現在のFX相場は読みづらく個人取引が委縮している」という記事もありました。。。

現在のところレンジフォーカスの商品設計を大きく変更する予定はありませんが、引き続きその内容をご理解いただけるよう努めてまいります。
また、お客様の中にはレンジフォーカスを少し独自にアレンジしているような方もいらっしゃいますが、
弊社トライオートFXの自動売買は非常に自由度が高くまだまだ改良できる点があり、様々な取引設定を組むことができます。今後、どのような自動売買が組めるか、その場合期待される収益やリスクはどの程度か等についても情報をご提供していきたいと考えております。

今週は1月の相場変動に対する通貨ペア分析を予定しておりますが、透明性が高く有益な情報をご提供していきますので引き続き宜しくお願いいたします。


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