トライオートFX 攻略ブログ

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 トライオートFX「レンジフォーカス」のリアル口座運用報告です!

運用実績サマリー(2017年1月16日 日本時間9時30分時点)



仕掛け名レンジフォーカス_EA_201612_5k
運用開始日 2016年12月5日(月)
運用開始時点の推奨証拠金 1,488,000円
実現損益(収益率) 75,848円(+5.1%)
評価損 -144,604円
実現損益+評価損(収益率) -68,756円(-4.6%)

先週に引き続き日本全体の気温が冷え込んでいる状況が継続しているようです、如何お過ごしでしょうか?トライオートFXプロジェクトチームの栢本(かやもと)です。

 

先週13日に最新の「通貨ペア分析」を公表いたしましたが、やはりユーロ豪ドルが最もレンジフォーカスに向いている通貨ペアである状況に変わりはなく、しばらくの間は設定変更の必要は無いだろうと判断しております。

 

さて先週の成績はというと、ユーロ豪ドルは下落局面が続き、週末ギリギリにようやく利確1回という結果でした。価格の分布自体は通常の範囲内であるため特に懸念を持っていませんが、利確が発生しないほど値動きが無かったことが残念です。

170116.PNG

レンジフォーカスはお客様の利益の最大化を目的としておりますが、お客様の中には「なぜ現在のレンジ下方部分に売り注文を仕掛けていないのか」と感じていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。

確かに売り注文を仕込んでいれば、この下落局面を収益機会に変えられたはずです。

しかし私は、今後価格が反転し、価格がレンジの上方、例えば1.5を超えて来たような場合に売り注文が逆に含み損を抱えた状況となることを懸念しました。

レンジ系取引に含み損は付きものであることを理解し、含み損を全く気にせず全ての範囲で収益機会を追求する方法もあります。しかし、我々の推奨は、中長期的な運用を前提として収益の最大化を狙いつつ評価損はなるべく抑制するところにあります。

 

レンジフォーカスを直近ご利用開始頂いたお客様は、実現損益が少ないまま含み損を抱えた状況となっていらっしゃいますが、価格分布自体は過去と比べて通常の範囲内であり、保有する注文数が限定的であるため損失発生可能額も限定的となっています。抱える注文本数ごとの損失リスクは過去の記事でご紹介しておりますのでご参照頂ければと思います。

 

レンジフォーカスをご利用いただくお客様が日々増えていることに心より感謝すると同時に、油断の無いデータ分析を継続していく決意を新たにしております。レンジフォーカスを独自にカスタマイズされたり、レンジフォーカス向きの通貨ペアを独自の分析結果をもとにご提案頂いたり、お客様からアドバイスを頂く機会も増え、プロジェクトチーム一同大きな励みとなっております。今後ともよろしくお願いいたします。

 「レンジフォーカス」2017年1月の通貨ペア分析をお届けいたします!

皆さま如何お過ごしでしょうか?
トライオートFXプロジェクトチームの栢本(かやもと)です。

2016年12月5日のレンジフォーカスリリースよりあっという間に1ヶ月が経ちました。おかげさまで多くのお客様にご利用を開始頂き、皆様の期待の大きさに感謝すると同時に、今後も弛まぬ努力を続ける決意を新たにしております。我々はレンジフォーカスを売りっぱなしにすることなく、常にお客様と体験を共有し、先頭に立って運用方針を示し続けるためリアル口座での運用を行っております。本記事は、それに追加する形でお客様に月次でのご提供をお約束している、『レンジフォーカス向き通貨ペアの月次分析結果報告』となります。細かい分析方針は初回の通貨ペア分析記事の中に書いておりますので今回は割愛し、結果を短くご紹介させて頂きます。

本分析を通して実現したい究極の目標は、

『ユーロ豪ドルが好調のうちに、もっとレンジフォーカスに適した
通貨ペアが現れた時に乗り換えて行く』

となります。

好調のうちにユーロ豪ドルのレンジフォーカスを稼働停止(※)すれば、保有する全てのポジションが利益確定するまでの期間が短いことが期待できます。そうすることで、損を一切出さぬままに他通貨ペアへ切り替えていける算段です。なかなか難易度が高いオペレーションとなりますが、我々が先頭に立ってチャレンジせずにどうする!という心意気です。

ということで、本分析はレンジフォーカスにとって非常に重要な分析となっております。通貨ペアの切り替え局面が来た際のシステム操作は、リアル口座運用を通じお客様に具体的にご提示する予定ですのでご安心下さい。

※稼働停止は新規の自動の売り買いを止めることであり、ポジションを決済することではありません。

 

1.分析結果サマリー

レンジフォーカスに最適な通貨ペア:ユーロ豪ドルを継続

レンジ設定:2016年12月の設定内容から変更無し

 

2.中心回帰性の評価

 レンジフォーカスにおける通貨ペア選択で最も重要な評価となります。過去3年間の価格分布の正規性の検定を行った結果は以下の通りで、ユーロ豪ドルが実質1位となりました。特に、先月実質1位だった豪ドル円を逆転しております。



通貨ペア2017年1月
過去3年間の正規性順位
(ご参考)
前月結果
USDCHF 1位だがスイスショック以前は固定的であったため、実際は評価対象外 1位
EURAUD 2位 3位
AUDJPY 3位 2位
CADJPY 4位 4位
GBPUSD 5位 5位
EURJPY 6位 6位

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<EURAUDの3年間の価格変動>            <AUDJPYの3年間の価格変動>

170113-2.png

<CADJPYの3年間の価格変動>            <GBPUSDの3年間の価格変動>

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<EURJPYの3年間の価格変動>              <参考:USDJPYの3年間の価格変動>

 

正規性順位トップ5+米ドル円の過去3年間価格変動から分かるのは、

● ユーロ豪ドルには「中心」のようなものが存在するかのように見え、特に3年という期間内で往復するような動きが出来ている。
● 米ドル円はレンジで動いているが、レンジの端での滞留時間が長く、「正規性が強い」わけではない。

ということになります。

現在のレンジフォーカスはレンジの下方で滞留しているイメージをお持ちのお客様が多いかと思いますが、過去データを見る限り、その程度の期間の滞留は過去も発生していたことがわかります。

 

3.収益性の評価

過去3年間の理論上の収益性TOP5は以下の通りです。なぜバックテスト結果をそのまま利用せず、理論上の数値を用いているのかは過去記事をご参照下さい。



順位通貨ペア理論収益率(vs.必要証拠金)過去3年間のバックテスト収益率
1 EURAUD 609% 701%
2 USDCHF 536% 515%
3 AUDJPY 416% 411%
4 NZDJPY 410% 399%
5 EURJPY 373% 276%

なお、今回から理論上の収益率の計算式を以下のように変更しております。

今回:実現収益÷必要証拠金(自動売買注文の購入のみに必要とされる証拠金)
前回:実現収益÷推奨証拠金(必要証拠金+想定される評価損)

変更の理由は、評価損は別途評価しているため収益性の評価には不要であることと、通貨ペア間の「稼ぐ力」を公平に比較するためには必要証拠金ベースでの比較の方が適切であると判断したためです。よって前回順位の比較は意味を成さないため割愛しております。

上記結果が示すように、ユーロ豪ドルは収益性でも抜群の結果を示しており、「上下の往復移動が多いほど良く稼ぐ」というレンジフォーカスが求める特徴を十分に備えていることが確認できます。理論上の収益率とバックテスト収益率の違いは何か?ということをわかりやすく考えると、以下の図のようになります。左の青い通貨ペアは、運悪く利確回数が少なくなってしまっています。逆に右の緑の通貨ペアは、利確回数が多い運の良い通貨ペアです。本来移動距離が同じ通貨ペアの収益性は同じとして評価するべきであり、このような運の良し悪しは収益性の評価からなるべく排除されることが望ましいです。収益モデルを介して理論上の収益性を求めているのは、この運の良し悪しを中和していると考えて良いです。この観点から収益性の順位を再度眺めると、ユーロ豪ドルはバックテスト期間内とても運が良かった、一方ユーロ円は運が悪かった、と言えます。

(ユーロ豪ドルには本番でもこの運の良さを期待したい!ですね。)

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4.最大評価損の評価

最大評価損に関しては過去3年間のバックテスト結果をそのまま評価しており、最大評価損が少ない優秀な通貨ペアTOP5は以下の通りです。



順位通貨ペア過去3年間の最大評価損率(vs.必要証拠金)
1 EURAUD -238%
2 USDJPY -267%
3 EURUSD -279%
4 AUDUSD -315%
5 EURGBP -323%

この最大評価損の評価も、収益性の評価と同様に必要証拠金ベースでの比較に変更しております。結果は上記の通りで、ユーロ豪ドルが最大評価損においても非常に優秀です。レンジフォーカスは網を張って価格変動を待ち受ける性質上、評価損とは切っても切れぬ関係であり、評価損の大きさに一喜一憂しない中長期的な運用を前提としておりますが、やはり評価損が少ない方が日々の心の安定には重要だと考えております。

 

5.決済回数の評価

利確回数の多さはワクワク感の強さと深く関係し、中心回帰性を間接的に評価できます。そのTOP5は以下の通りとなりました。



順位通貨ペア2017年1月
過去3年間の決済回数順位
(ご参考)
前月結果
1 GBPJPY 1位 1位
2 EURAUD 2位 2位
3 EURJPY 3位 4位
4 GBPUSD 4位 3位
5 USDJPY 5位 6位

多少の入れ替えはありましたが、レンジフォーカス推しのユーロ豪ドルは変わらず2位につけています。レンジフォーカスが本領を発揮するのは、売り買い両建てが仕掛けられているレンジ中心に入ってからとなります。12月中に一度入ったのですが現在外に出てしまったので、再度戻る日をじっくり待ちたいと思います。

 

6.総合評価

これまでの評価を前回と同じウェートで重み付けし、加重平均順位を算出いたしました。その結果の上位TOP5は以下の通りです。正規性に最も大きい0.35の重みをつけ、高い評価をつけようとしています。



評価重み 0.35 0.20 0.25 0.20 1.00
順位通貨ペア正規性順位理論上収益率実績最大評価損率取引回数合計
1 EURAUD 2 1 1 2 1.6
2 AUDJPY 3 3 10 6 5.4
3 EURJPY 6 5 7 3 5.5
4 CADJPY 4 8 8 11 7.2
5 EURUSD 8 11 3 8 7.4

今月も1位に輝いたユーロ豪ドルは他通貨ペアと比べて圧倒的に優秀で、今後もしばらくその牙城は崩れないと考えています。ユーロ豪ドルのレンジ設定に関しては、ここ最近レンジ下方に居るためやや下方にズレが生じていますが、注文一本分もない範囲での微小な動きであるため、2016年12月の設定から変更無しとします。

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最後に、「もっと取引量の大きいレンジフォーカス設定が欲しい」と言うお客様のご要望に応え、取引量の多い設定を準備することとなったことをお知らせさせて頂きます。

以上長文となりましたが、我々は引き続きお客様に仕組みをしっかり説明し、レンジフォーカスの特徴をご理解頂きたいと考えています。今後もお客様に有益な情報を配信し続けて行きますのでご期待下さい!

 気になる税金。確定申告はどうすればよいの?

FXを始めて間もないという方は、FX取引の税金がどうなるのか気になるところかと思います。

FX取引では、株のように特定口座での源泉徴収はなく、自分で確定申告する必要があります。では、どれ位の利益が出たら確定申告が必要かと言うと、給与所得者の方であれば年間20万円を超える利益を得た時です。

以下、FXの税制の仕組みと確定申告に必要な書類の取得方法についてご案内いたします。

 

1.税率は一律

申告分離課税で税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)となります。「自分から申告してわざわざ税金を納めたくない」と思う方もいるかもしれませんが、これはきっちり申告しておいた方がいいですよ。数年後忘れた頃に税務署から連絡があり追徴課税などということになったらそれこそ損失です。

 

2.課税対象

個人の場合、1月1日から12月31日までに確定した損益が対象となります。

FX・CFD等の利益=差損益±スワップポイント-必要経費

※評価損益は未決済のため、課税対象とはなりません。

 

3.必要経費も申告できる

確定申告時には取引に係った経費などを申告することもできますので、セミナーに参加した時の交通費や有料セミナーならその参加費、勉強するための書籍代など、領収書は残しておきましょう。



一般的に分かりやすい経費分かりにくい経費
・FXやCFD等の書籍代
・セミナー参加費や交通費
・パソコン購入費
・インターネットプロバイダー費
※確定申告時に添付は不要ですが、領収書・レシートは税務調査で指摘された際には必要となりますので、必ず残しておきましょう。 ※使用目的が一目で分かりにくい経費は、それが目的のために使用されたことを税務署に認めてもらわなければなりません。
これらを必要経費として申告する場合は、全額ではなくFXやCFD等の取引の利用時間とプライベートの利用時間で按分する工夫が必要です。また、パソコン購入費用は、10万円超の場合は減価償却資産となりますので、4年償却申告するなどが必要です。

 

4.損失が出た場合でも確定申告

意に反して損失が出てしまったときも、損失の確定申告をしておくと翌年以降3年間、利益からその損失分を控除することができます。実は、FXは万が一損してしまっても、その損失を活かして翌年以降の取引で利益を得た場合には税金を減らすことができるのです。

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繰越控除の適用を受けるには、毎年、必ず確定申告して損失の申告をします。これは取引がないなど確定申告が必要ない年でも、損失の繰越控除をしたいなら確定申告をし続ける必要があります。

※損失申告は、通常の確定申告書のほか、損失専用の申告書を提出します。

 

5.確定申告に必要な書類の取得方法

1年間の取引損益報告書は、トライオートFXの取引ツールにログインいただき、以下の手順で簡単に取得いただけます。

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 トライオートFX「レンジフォーカス」のリアル口座運用報告です!

運用実績サマリー(2017年1月10日 日本時間12時50分時点)



仕掛け名レンジフォーカス_EA_201612_5k
運用開始日 2016年12月5日(月)
運用開始時点の推奨証拠金 1,488,000円
実現損益(収益率) 73,703円(+5.0%)
評価損 -59,948円
実現損益+評価損(収益率) 13,755円(+0.9%)

現在日本全体に寒気が流れ込んでいるようですが、皆さま如何お過ごしでしょうか?トライオートFXプロジェクトチームの栢本(かやもと)です。特に、雪の降る地域にお住まいのお客様が不自由されていないことを心より願っております。

さて先週の成績ですが、非常に静かだったユーロ豪ドル相場の影響を受け、新規/決済共に約定機会が少ない結果となりました。下図の通り、ユーロ豪ドルの価格は買い注文4本分のかなり狭い範囲で動き、「あと少し上がっていれば」「下がっていれば」という惜しい局面が多く見られました。

170110.PNG


ワクワクが少なく少々残念な結果ではありますが、お客様の資産をお預かりする我々といたしましては、

● レンジの範囲内であり、損切りラインとの距離がある
● 他メジャー通貨が大きく変動する中、良質な中心回帰性及び抜群の安定感を再確認できた

ため、特に何も心配しておりません。レンジフォーカスは中長期的な運用により収益を積み上げることを目的としておりますので、また活性化し始める時を虎視眈々と待ちたいと思います。

 

それでも色々気になる!というお客様は、「トライオートFX公式サイト」において過去様々な記事を掲載しておりますので、ぜひご覧頂ければと思います。記事は以下の通りです。

●  レンジフォーカスはいつはじめるのが正解?
●  5つのどれかに当てはまった方、レンジフォーカスがおすすめです!
●  マイナスのスワップポイントが気になる!相場の反転で利益に?!
●  「レンジフォーカス」スタート直後の損失額はどれくらい?
●  3分で分かる!「レンジフォーカス」の通貨ペア選定方法
●  希望する取引額でレンジフォーカスを使う方法
●  「レンジフォーカス」の通貨ペア選択を解説いたします!
●  レンジフォーカスの評価損が気になる!どれくらい耐えればいいの?
●  3分で分かる!レンジフォーカス
●  12月5日よりトライオートFXに「レンジ追尾」の改良版「レンジフォーカス」を投入!

 

今週は「レンジフォーカス向け通貨ペアの月次分析結果」の記事を掲載いたします。結論から申し上げますと、「ユーロ豪ドル一人勝ち」でありレンジフォーカスの設定に変更はありません。どうしてそうなのか、他通貨ペアはどうだったのか、も解説いたしますので、記事をお待ちいただければと思います。

日々増えて行くお客様に感謝すると同時に、身が引き締まる思いです。我々は引き続き、お客様にとって有益で透明性の高い情報をお伝えし、リアル口座運用を通してお客様の先頭に立って運用に取り組んでいく所存です。引き続き宜しくお願い申し上げます。

 レンジフォーカスはいつはじめるのが正解?

レンジフォーカスをリリースして1カ月が経ち、大変多くのお客さまにご利用いただいております。ありがとうございます!

また、ご利用を検討なさっているお客さまから「レンジフォーカスはいつ運用をはじめるのがいいのか?」といったお問い合わせを多くいただいておりますので、今回は「運用開始直後の傾向」についてお伝えしたいと思います。

 

レンジフォーカスはいつ運用をはじめても問題ない

おかげさまで、レンジフォーカスを継続運用されているお客さまは、始める時期に関わらず全員プラスの利益が出ており、いつ運用をはじめても問題ありません。しかし、当然のことながら運用開始時期によって実現利益額・評価損失額ともに差異が生じておりますので、どのような傾向があるのかご説明いたします。

 

レンジの中央と端で実現利益(取引回数)に差が出る

レンジフォーカスは利確幅を固定していますので、実現利益は取引回数で決まります。

つまり、取引回数が多ければ多いほど実現利益は大きくなります。下の図を見ていただくと分かりやすいかと思いますが、レンジの端では買いまたは売りどちらかの注文のみなのに対し、レンジの中央では買いと売り両方の注文が設定されています。レンジの中央では両建てとなりますので、レンジの端より取引回数が格段に多くなり、利益も大きくなります。

170106-1.png

レンジの中央と端で評価損に差が出る

価格の下げ局面で買いポジション・上げ局面で売りポジションを持つと、評価損が膨らんでいきます。そして、多くのポジションを持てば持つほど評価損は大きくなります。つまり、レンジの中央からはじめた場合の評価損は大きくなりやすく、レンジの端からはじめた場合の評価損は限定的となります。

 

では、評価損が実際に損失になってしまうのはどういう場合でしょうか。

①    複数の買いポジションを抱えたまま価格が下落し、3年に1度程度発生する1.367に到達し損切りが発生
②    複数の売りポジションを抱えたまま価格が高騰し、3年に1度程度発生する1.649に到達し損切りが発生

損失が確定するのは、この2パターンのみです。

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レンジの中央からはじめた場合、レンジの中で動いている間はチャリチャリ利益を積み上げていきますが、端に移動しながらポジションを増やし続け、利益確定できないまま損切りしてしまうと、結果的に損失額(実現利益-評価損)が大きくなります。

一方、レンジの端からはじめた場合、買いまたは売り注文のみで取引回数・ポジションともに少なく収益機会は少なめですが、評価損が膨らむ可能性は低くなります。そして結果的に損失額(実現利益-評価損)は限定されます。

 

レンジフォーカスは、ユーロ豪ドルというマイナー通貨ペアではありますが、価格がレンジの中央に戻る傾向が強い(=良質な中心回帰性)通貨ペアを採用しております。評価損が膨らみ、「損を確定」して手じまいすることを検討する場合は、『もう価格が中心に戻ってこないのかどうか』『3年に1回程度到達するであろう損切り価格までそのまま突き進むのかどうか』の判断が重要です。この2点の懸念が小さいと判断できる場合は、相場の反転を待ち「利益を確定」する方が合理的です。弊社データサイエンス部はリアル口座運用を通し、常にこのような判断をするべきかどうか検討しております。お客さまにとって有益な情報配信を続けて行きますので、是非定期的に私たちからの情報をチェックしていただければと思います。

 

ちなみに私たちが行っているリアルトレードは12月5日のリリース時、レンジの端からのスタートでした。
「レンジフォーカス」リアル口座運用報告

 

レンジフォーカス運用開始直後の傾向 まとめ



実現利益(取引回数)評価損
レンジの中央ではじめる 多い 大きい
レンジの端ではじめる 少ない 小さい

レンジフォーカスは、買いと売りのポジションを同時に複数持つ性質上、常に一定の評価損を抱える仕掛けです。評価損が膨らんだり、価格がレンジの端に寄ると不安になるかもしれませんが、価格がレンジの中央に戻る傾向が強い(=良質な中心回帰性)通貨ペアで設計していますので、すぐに焦ることはありません。

レンジフォーカスは、長く運用することでメリットを感じていただける設計になっています。運用直後の傾向をご理解いただき、長期的な運用をご検討いただければと思います。

 

以上、これからも、お客様が気になっていることにお応えできるよう、様々な情報をお伝えしていきます!

 

■レンジフォーカス運用でキャッシュバック(2017年1月1日~2017年2月28日)
口座をお持ちのお客様
口座をお持ちでないお客様

■お問い合わせにお応え
取引額の変更方法

 

 トライオートFX「レンジフォーカス」のリアル口座運用報告です!

運用実績サマリー(2017年1月4日 日本時間9時時点)



仕掛け名レンジフォーカス_EA_201612_5k
運用開始日 2016年12月5日(月)
運用開始時点の推奨証拠金 1,488,000円
実現損益(収益率) 69,614円(+4.7%)
評価損 -53,235円
実現損益+評価損(収益率) 16,379円(+1.1%)

皆様あけましておめでとうございます。トライオートFXプロジェクトチームの栢本(かやもと)です。

弊社では年末にかけて体調を崩す社員が多かったのですが、皆様はどのような年末・年始を過ごされましたでしょうか?私は毎年地元の神社に初詣に行くのですが、しっかり「大吉」を引くことが出来ました。「商法」「事業」共に内容がとても良く、我々の弛まぬ努力が前提となるはずですが、お客様により良い結果がお届けできるのではないかと期待しております。ただ、「肉親と争いて損」と書いてあったことがやや気になりますが、それは気にしないことにします。

さて先週の年末は、レンジフォーカスの特徴が非常に色濃く出る一週間となりました。12月30日の午前中、短時間でユーロ豪ドルの価格に大きな上下変動が発生し、買い注文と売り注文の両建てである特徴を生かして多くの利確が発生いたしました。これが『レンジフォーカスの覚醒』となります。12月30日は合計9回の利確が発生したため、1日で1%程度の利益を生んだことになります。レンジフォーカスは毎日コツコツ利益を積み上げるようデザインしておりますが、このようなたまに起こる急変動時の覚醒がとても楽しく、日々のワクワクが倍増します。レンジフォーカスをご利用頂いているお客様になるべく早くこのワクワク感を実体験頂きたいと思っておりましたので、年末最後にこのような機会が生じ、プロジェクトチーム一同非常に喜んでおります。2017年は世界情勢に不確定要素が多く、今後もこのような短期間での価格の上下変動が発生するのではないかと考えています。

一方でその後の下落局面で、複数の売り注文が利益を出しつつコツコツ買い注文を仕込む局面となりました。『レンジフォーカスは網を張って利確のタイミングを待つ手法であるため、この仕込みがとても重要』です。ただし、この仕込んだ注文は評価損を抱えることが多く、レンジフォーカスは常に一定の評価損を抱える特徴を持っていることをご理解下さい。取引を開始し始めたばかりのお客様は現在の評価損に不安を抱えているかと思いますが、以前にも似たような局面(2016年12月12日の運用報告)があり、その後しっかり取り戻すことができています。
また、現在の仕込みは買い注文中心であるためスワップ損が生じてしまうのですが、レンジ範囲上方の売り注文が多い局面で有ればスワップ益となります。先日、別の記事で説明いたしましたが、スワップ損益は長期的に見ればある程度相殺されると我々は考えております。なお、これからレンジフォーカスでの取引を開始されるお客様は全く注文を持たないところから始まりますので、導入後何も無いのに即座に評価損を抱えてしまう、ということは起こりえません。

最終的にレンジフォーカスリリース後約1ヶ月で4.7%の収益率となり、今後の成長を非常に期待させる結果となりました。

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最後にキャンペーンのお知らせです。レンジフォーカスを現在ご利用中のお客様はもちろん、これからご利用頂けるお客様を対象に、以下のキャンペーンが開始されました。
トライオートFX 新春新規口座開設最大1万円キャッシュバックキャンペーン
トライオートFX 「レンジフォーカス」チャレンジキャンペーン

特に、レンジフォーカスリリース直後からご利用頂いているお客様に感謝をお返しできるようキャンペーンをデザインしております。またこれからご利用頂けるお客様に関しましては、我々は常にお客様に対して誠実に、透明性のある情報をお伝えして行きますので、是非この機会をご利用頂けたらと思っております。

以上、新年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 5つのどれかに当てはまった方、レンジフォーカスがおすすめです!

トライオートFXの新仕掛け「レンジフォーカス」でお取引いただくお客様が順調に増えております。仕組みやコンセプトをご理解・ご納得いただけていることを実感し、トライオートFXプロジェクトといたしましては大変嬉しく思っております。ありがとうございます!

さて、12月5日の「レンジフォーカス」リリース時に以下のような方におすすめしたいとお伝えしておりました。
・買追尾、売追尾の仕掛けで急な相場転換に対応できなかった方
・レンジ追尾で通貨ペア選択に困った方
・レンジ追尾の評価損に耐えられず自分で損切りしてしまった方
・マニュアルトレードに自信のない方

そして実際に運用してみて、リリース時にお伝えしていた方に加えて、実はこんな方にも向いているのでは?と感じるようになりました。

 

1、短期間で資産を増やす取引はリスクが高いから怖い、少しずつでいいから着実に利益を積み上げていきたい方

レンジフォーカスはじっくりコツコツ取り組むFXの仕掛け(自動売買プログラム)です。40本の注文を同時に発注し、何度も取引を繰り返しながらこまめに利益を確定させていきます。5kの場合1回の注文で約2,000円の利益確定となりますが、相場が動けば一日に何度も取引が成立するので、いつの間にか利益が積み上がっていたりします。

設定したレンジの中で動いていれば、相場が上がっても下がっても利益を取ることができるため、上がった下がったでヒヤヒヤすることなく安心してみていられます。また、注文が成立すると約定通知が届きますので「建て玉を仕入れた♪」「利益が確定した♪」とワクワクしながら運用を続けることができます。

リアル運用実績では3週間で4万円強の利益が積み上がっています。

>> 毎週、運用実績をブログに掲載しています

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ただし、私たちが設定した損切りラインを抜けた場合には損切りが発生することをご理解ください。損切りラインについては「3、資金を効率よく運用したい方」の図をご覧ください。

 

2、頻繁に相場をチェックできない方

レンジフォーカスは、自動売買なのでいわゆる裁量取引のように売買のタイミングを見計らって注文を出す必要はありません。設定した仕掛け通りに自動で注文が出されるので、頻繁に相場をチェックできなくても大丈夫。仕掛けを設定してしまえば、取引状況を確認する程度で特にやることはありません。相場が動いて注文が成立するのを待つだけ。

しかも、取引が成立すれば約定通知が届きますので、お取引画面を見ていなくても何となく状況は把握できます。

 

3、資金を効率よく運用したい方

レンジフォーカスは、過去3年間の変動幅の中心80%の価格帯に注文を設定しています。

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また、少ない証拠金で効率よく運用できるように高値の買いと安値の売り注文は設定していません。両端の注文をカットし、真ん中のおいしい部分に注文を集中させることで証拠金を効果的に運用することができます。

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4、自動売買に興味はあるけど、自分で仕掛け(自動売買プログラム)を作る自信のない方

レンジフォーカスの仕掛けは、当社データサイエンス部で分析したレンジ取引に最適な通貨ペアとレンジ幅で設計しており、自分で選択しなければならないのは、どのくらいの資金で運用するかだけ。だから、仕掛けを作る自信のない方にも安心してお取引いただけます。もちろん毎月データサイエンス部で分析をし直していますので、もしも相場の流れが変わってきても大丈夫。お客様と同じように社内で行っているリアル運用報告やブログ記事を通じて、分かりやすくお伝えしていきます。

 

実際にお取引をしながらFX運用を勉強していきたい方

自信をもってリリースしたこのレンジフォーカス、実は社内でも5kでリアル運用しています。実績はといいますと、3週間の実現利益が44,923円(+3.0%)。これは私たちの運用がうまいということではなく、誰が運用しても同じ時期にスタートさせれば同じ実績になります。このペースで長期的な運用を続けた結果が楽しみですね。

裁量取引でリスクを取りながらお取引し、もっと利益を狙う方もいらっしゃいますが、決済するタイミングに関しては、損益関係なくもう少し待っていればよかった、もう少し早くすればよかったと後悔することもあるようです。特に損切りのタイミングはとても悩ましいのですが、レンジフォーカスなら3年に1度程度発生する急激な変動に備えた損切りを設定しています。感情にとらわれることなく設定した仕掛け通りに売買されますので、悩みに悩んで損切りできないということはありません。

レンジフォーカスは、データサイエンス部で毎月1回相場分析を行い、その時にあった仕掛けを作成しご提案いたします。また、レンジフォーカスに関する記事を多数掲載しておりますので、お時間のある時にご一読ください。最初はFX取引に慣れていなくても実際に運用しながらこのような記事で勉強しつつFX取引に慣れていっていただければと思います。

 

まとめ

レンジフォーカスでお取引するにあたって、自分で選択する部分は「どのくらいの資金で運用するか」だけ。FX取引が初めてでも、コツが分からなくても、相場に張り付くことができなくても、レートがレンジ内で動いていれば相場の上げ下げに関係なくチャリンチャリン利益が確定していきます。
上がった下がったでヒヤヒヤしながらお取引するより、今日は何回取引成立するかな~とワクワクしながらお取引を続けたいですよね。
そんなことをしながらいつの間にか資産が増えて、FX取引の知識も身につく、そんな形の運用ができればいいなと、願っています。

上記5つのどれかに当てはまった方、レンジフォーカスで運用をはじめてみませんか。

 

>> 3分で分かる!レンジフォーカス

>> トライオートFX 攻略ブログ

 

 マイナスのスワップポイントが気になる!相場の反転で利益に?!

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皆様、いよいよ年末ですね。如何お過ごしでしょうか?

さて突然ですが、上の画面をご覧ください。

トライオートFXプロジェクトでリアル運用しているレンジフォーカスの成績(2016年12月26日時点)です。今のところレンジフォーカスは我々の想定通りコツコツと利益を積み重ねていることがご確認いただけます。

しかし、緑色に燦然と輝く取引利益の右側に、気になる赤色の数値があります。そう、スワップ損益です。今回のレンジフォーカスでは、最もレンジフォーカスに適している通貨ペアとしてユーロ豪ドルをおすすめしています。そのため、レンジの下の方に価格が位置し買いポジションを多く持っている現状では、マイナスのスワップ損益になっています。

レンジフォーカスをご利用中のお客様、もしくはご検討中のお客様の中には、スワップ損益がマイナスになっていることを気にされている方もいらっしゃると思いますので、今回は『レンジフォーカスでのスワップポイントとの付き合い方』についてご説明いたします。この説明を通し、お客様に「なるほど、スワップ損益はそんなに気にする必要はないのだな」とご理解いただければ幸いです。

 

そもそもユーロ豪ドルのスワップポイントはいくら?

まず、マイナーな通貨ペアであるユーロ豪ドルについて、トライオートFXでいくらのスワップポイントが発生しているのかをご紹介いたします。

≫ トライオートFXのスワップポイントカレンダー

上記の表示は1万通貨あたり、単位は豪ドルになります。例えば、レンジフォーカス3kで一つの買いポジションを持っている場合のスワップポイントは-0.33豪ドルになります。これは日本円でおよそ-30円程度(-0.33 × 豪ドル日本円レートの85円=-28円で計算可能)です。逆に売りであれば25円程度のプラスになります。

 

レンジフォーカスはスワップ損益狙いの取引ではない

レンジフォーカスはスワップ損益を最大化するようデザインされた自動売買プログラムではありません。レンジの中でコツコツと決済利益を積み重ねていくといった、決済利益の最大化を目指した自動売買プログラムです。レンジの中で上下移動しながら買いと売り両方のポジションを持つことを想定していますので、本来スワップ損益は買いのマイナスと売りのプラスがお互いほぼ相殺し合うと考えています。レンジフォーカスは年間30%~50%程度の決済利益を積み上げるようデザインしご提供していますので、スワップ損益のマイナスはいずれ相殺されるとご認識いただき、決済損益の積み重ねに注目していただければと考えています。

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上の図は半年間のレンジフォーカスのバックテスト結果ですが、現状と同じようにある程度のスワップ損益(上図のスワップポイント)のマイナスが発生しています。

ただし、このマイナスよりもコツコツと決済利益を積み重ねていくことが重要で、ユーロ豪ドルがそれに最も適した通貨ペアとなりますので、私たちプロジェクトチームはスワップ損益をその時点での一時的なもの、と捉えています。

 

ユーロ豪ドル売りのスワップ損益はプラス

先ほどご紹介しましたスワップポイントカレンダーをご覧いただくとお分かりいただけると思いますが、ユーロ豪ドル売りのスワップ損益はプラスになります。レンジフォーカスは買いと売り両方のポジションを持つ自動売買プログラムですので、現在よりもう少し上の価格(1.4566)になると売りのポジションも持ち始めます。スワップ損益は、売りより買いの方が大きな値になっていますが、中長期的な観点に立てば買いのマイナスと売りのプラスでお互い相殺するようデザインされています。

 

ユーロ豪ドルの価格の動き

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ここ3ヶ月ほどレンジの下の方でうろうろしていましたが、徐々に価格を上げレンジの中央に近付きつつあります。今後売りの注文が増えてくるにつれて、スワップ損益のマイナスは相対的に小さくなってくるはずです。

 トライオートFX「レンジフォーカス」のリアル口座運用報告です!

運用実績サマリー(2016年12月26日 日本時間9時時点)



仕掛け名レンジフォーカス_EA_201612_5k
運用開始日 2016年12月5日(月)
運用開始時点の推奨証拠金 1,488,000円
実現損益(収益率) 44,923円(+3.0%)
評価損 -1,203円
実現損益+評価損(収益率) 43,720円(+2.9%)

皆様如何お過ごしでしょうか?トライオートFXプロジェクトチームの栢本(かやもと)です。

先日プロジェクトチーム内で話したのですが、これまでユーロ豪ドルはマイナーであることに加え、「ぼっち通貨ペア」だったのではないかと思っています。レンジで上下に良く動く性質の反対側に、トレンドが持続しにくく、上昇や下落を予想するとスカされやすい性質があったかと思います。この性質は裁量取引中心のFXトレードにおいては魅力的に映らなかったのでは無いかと考えています。

しかし、教室の片隅にポツンと座っていたユーロ豪ドルが、実は視点を変えるととても魅力的であることに気が付き、我々プロジェクトチームが表に引っ張り出してあげられたと考えると、レンジフォーカスが急に学園ドラマのように見えてきたり。。。ということは無いですね。苦笑

相場はやはり読みにくく、今の状況が今後も続くかどうかは分かりません。プロジェクトチームは引き続き緊張感を持って、リアル口座運用を通してお客様の先頭に立ち続けたいと思います。

 

さて、今週のリアル口座運用報告です。

先週のユーロ豪ドルの価格変動は以下の通りでした。週の後半に向けて力強い中心回帰性が発揮され、注文6本分の範囲での上昇となりました。その結果、多くのレンジフォーカスご利用中のお客様に利確通知をお届けすることが出来、我々もホッとしております。運用開始後3週間で4万円強の確定利益であり、このペースが仮に1年間続けば年間約72万円の利益、年間利回り48%となります。特に先週はレンジフォーカス稼働開始後初めてとなる売り注文が1つ成立し、いよいよ売り買い両建て発動の『レンジフォーカス覚醒期間』の入り口に立っています。このままレンジの中心に戻る動きが続けば決済回数は格段に増え、年間利回りが更に上昇することが期待できます。今週は取引も薄く、なかなか決済機会に恵まれないことが想定されますが、損失が発生する可能性が低い位置におりますので、気長に構えたいと思います。

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また、お客様の動きを見ておりますと、レンジフォーカスのスワップ損益が現在強めのマイナスになっている部分を気にされている方がいらっしゃることを我々は把握しております。これまで買い注文によってスワップ損が発生しておりましたが、売り注文の保有が続けばお客様はスワップ益を得られることになります。年末年始を挟むこの時期に売り注文成立ゾーンにたどり着けたのはお客様にとって幸運であると考えています。

今週、レンジフォーカスにおけるスワップ損益との付き合い方、に関する記事を掲載予定でおりますので、ぜひご覧になって下さい。

 

以上、今後ともよろしくお願い申し上げます。

 「レンジフォーカス」スタート直後の損失額はどれくらい?

みなさま、こんにちは。データサイエンス部の栢本(かやもと)です。いかがお過ごしでしょうか?

先日知人と会ってレンジフォーカスの説明をした際、「興味はあるけど、購入後例えば1ヶ月以内に全額吹っ飛ぶこともあるんでしょ?」と質問をされ、「過去のデータ解析上ほとんど起こり得ない」という話をいたしました。
この質問はレンジフォーカスをご検討頂いているお客様、また既にご利用頂いているお客様にとっても大きな関心事項だと思いますので、今回は、

『レンジフォーカスをスタートした直後の損失額は理論上どのくらいになるのか?』

を解説いたします。 

まず、レンジフォーカスの設定のおさらいします。レンジフォーカスとは、ユーロ豪ドルに対する自動売買仕掛けの一つとなります。

>>3分で分かる!レンジフォーカス

 

レンジフォーカスは、過去3年間の変動幅の80%の価格をフォローするように注文を設定しています。

レンジフォーカス理論図.png

レンジフォーカスのリスク(=損失が発生する)は、

1.複数の買い注文を抱えたまま価格が下落し、3年に1回程度の低価格1.367に到達する

2.複数の売り注文を抱えたまま価格が高騰し、3年に1回程度の高価格1.649に到達する

の2つの場合のみとなります。

レンジフォーカスの注文設定は、買い注文数と売り注文数は最大20本ずつ、合計40本となっています。

稼働開始直後はこの合計40本を注文(予約)しただけの状態であり、実際の建玉はありません。その後、ユーロ豪ドルが予約されている注文価格に達して始めて注文成立イコール建玉保有となり、指定された利益確定価格への到達を待つことになります。

実際、現在私が公開しているリアル運用口座は、

●買い注文を最大8本

●売り注文0本

という状況です。

20本すべての買い注文が建玉を保有するためには、ユーロ豪ドルが現時点のレンジの下限近辺1.43から大きく上昇し、買い注文の上限1.513に到達する必要があるため、相当な時間がかかることが想定されます。
レンジの中心1.482近辺でレンジフォーカスを購入いただいた場合は、買い注文の上限と下限、両端に一旦届かなければ20本すべては保有しませんので、やはり相当な時間がかかることが想定されます。

つまり、レンジフォーカス購入直後に20本すべての買い注文が成立し建玉を持つケースは非常に考えにくい、と言えます。売り注文の場合も同様です。

 

続いて想定される損失発生額を、3k(推奨証拠金87.1万円)を例として、成立した注文数別に確認していきます(AUD/JPY87円としています)

現在の私と同様に、買い注文を下から8本保有しているケースを考えてみます。

その8本がそのまま3年に1回程度の低価格1.3647に到達する場合、合計133,361円の損失が発生いたします。
これは推奨証拠金87.1万円の15.3%(=133,361円÷87.1万円)に該当いたします。
つまり、買い注文を8本保有したケースのリスクは、推奨証拠金87.1万円の全てではなく、約13万円ということです。
これが、私が知人に「稼働直後に推奨証拠金全てが吹き飛ぶことは、過去のデータ解析上ほとんど起こり得ない」と説明した理由となります。

 EURAUD計算表(買建玉).png

逆の売り注文のケースを下に載せておきます。

3年に1回程度の高価格1.649との距離が長いため、累計損失額は買い注文と比べて大きくなっています。しかし現在のユーロ豪ドルの価格はレンジの下方で推移しており、売り注文成立ゾーンに届いていません。よって、当面の間は売り注文による損失リスクが顕在することは想定せずとも良さそうです。


EURAUD計算表(売建玉).png

今回の記事は以上となります。

もう一度結論をまとめます。

●レンジフォーカス(レンジ追尾も)購入直後に、推奨証拠金の全てが損失として吹き飛ぶケースはデータ解析上ほとんど起こり得ない

●レンジフォーカスは全ての注文が固定されているため、理論上の損失額が容易に計算できる

今回は記事がそんなに長くないため、マーケティング部にも叱られないはず。。。

我々はお客様に仕組みをしっかり説明し、期待収益とリスクをご理解いただきたいと考えています。今後もお客様に有益な情報を配信し続けて行きます!

 


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