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 3分で分かる!「レンジフォーカス」の通貨ペア選定方法

どのような理由でレンジフォーカスの通貨ペアにユーロ豪ドルが選ばれたのか、栢本から詳しくブログでご紹介しています。が、今回も長いです。私が追ってまとめるだろうと期待して、とても詳しく書いたようです。なので、ポイントをまとめました!どうぞ!

 

レンジフォーカスにおけるリスク

これは単純に「相場が想定するレンジを外れ、そのまま戻ってこない」ことです。

レンジフォーカスは、過去3年間の80%の価格を捕捉するようレンジを設定していますので、一定期間価格がレンジを外れることは想定の範囲内です。その間は評価損に耐える待ちの期間となるのですが、そのまま戻ってこないことがリスクとなります。

 

通貨ペアの選定方法

以下4つの項目に重要視する順位で重みを付け、加重平均順位を算出しました。

正規性順位   :価格の分布がどのくらい正規分布に近いかを評価

理論上収益率  :過去3年間のバックテスト結果を基に理論上の収益率を算出

実績最大評価損率:過去3年間のバックテスト結果から最大評価損率を算出

取引回数    :過去3年間のバックテスト結果から決済の回数を算出

 

これらから算出した、レンジフォーカスに適した通貨ペアTOP5はこちらです!

後述しますが、レンジフォーカスにとって『良質な中心回帰性』が何よりも重要なので、正規性順位に最も大きい0.35の重みをつけ、高い評価をつけようとしています。

評価重み 0.35 0.20 0.25 0.20 1.00
順位 通貨ペア 正規性順位 理論収益率 実績最大評価損率 取引回数 合計
1 EURAUD 3.00 8.00 1.00 2.00 3.30
2 EURJPY 6.00 6.00 6.00 4.00 5.60
3 EURUSD 7.00 9.00 2.00 7.00 6.15
4 AUDJPY 2.00 7.00 11.00 8.00 6.45
5 NZDJPY 9.00 2.00 5.00 9.00 6.60

では、この4つの項目について1つずつ見ていきましょう。

 

正規性順位:何よりも『良質な中心回帰性』が重要

レンジフォーカスが抱えるリスクを抑制するためには、レンジの中心に戻る力が強い通貨ペアを高く評価する必要があります。このため、過去3年間の価格分布の正規性の検定を行いました。価格の分布がどのくらい正規分布(中心から左右に裾が広い山型な分布)に近いかを評価するものです。

 

理論上収益率:バックテストは大事、でも偶然の結果はなるべく排除したい!

レンジフォーカスの収益構造はとてもシンプルです。

①     長い距離を動いた方が良い

②     レンジ幅は狭い方が良い(=狭い範囲でたくさん上下移動する方が良いため) 

③     レンジは左右均等で歪みが無い方が良い

等いくつかの情報でおおよその収益率は予測できます。また、この収益性の評価と前述の正規性評価を組み合わせることで、中心回帰性の評価をより充実させることができます。

バックテストの結果をそのまま使うのではなく、バックテスト結果を理論上の収益率を推計する統計モデル作成に利用し、通貨ペアごとに理論上の収益率を算定しました。

 

実績最大評価損率:リスク管理の観点から最大評価損を小さく抑えることがとても大事!

上記収益率の評価と同様に、バックテスト結果から理論上の最大評価損%を算出しようとしたのですが、最大評価損は収益と異なり、構造が単純ではないため精度の良い予測モデルを作ることができませんでした。よって、最大評価損に関しては過去3年間のバックテスト結果をそのまま評価しています。

 

取引回数:決済回数が多くコツコツ利確の通知が届いた方が楽しい!

最後の評価軸は、お客様データの分析結果に基づいています。お客様の自動取引の継続率を分析すると、利確の通知が多い方の継続率が高いことが分かりました。これは、とても自然であり当然のことだと思います。利確回数の多さを評価することは、上下移動の多さを評価することに近いです。これもやはり、中心回帰性と強く関係しています。利確回数はバックテスト結果をそのまま評価しました。

 

なお、スイスショック以前は固定的であったEURCHF、また今後長期的に一定方向のトレンドが予想されるGBP関連通貨ペアは評価対象外としました。

1位に輝いたユーロ豪ドルは他通貨ペアと比べてとても優秀で、今後の毎月の定期チェックでもしばらくその牙城は崩れないと考えています。ですが、社内にいるアナリストや経験豊富なプロジェクトメンバーと良い議論を重ね、ユーロ豪ドルのレンジが崩れるリスクが懸念される際は、先行して「ユーロ豪ドルレンジフォーカスの停止⇒その時点で優秀な他通貨ペアへ乗り換える」、というシステム操作を実施していくつもりです。そのやり方は、栢本のリアル口座運用ブログでお客様にご説明いたします。

 

私たちは、お客様に仕組みをしっかり説明し、期待収益とリスクをご理解いただきたいと考えています。今後もお客様に有益な情報を配信し続けて行きます!

 

詳しい通貨ペアの選定方法を、項目ごとの順位つきでお伝えしています。

>> トライオートFX「レンジフォーカス」の通貨ペア選択を解説いたします!

 


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