トライオートFX 攻略ブログ
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 「レンジフォーカス」スタート直後の損失額はどれくらい?

みなさま、こんにちは。データサイエンス部の栢本(かやもと)です。いかがお過ごしでしょうか?

先日知人と会ってレンジフォーカスの説明をした際、「興味はあるけど、購入後例えば1ヶ月以内に全額吹っ飛ぶこともあるんでしょ?」と質問をされ、「過去のデータ解析上ほとんど起こり得ない」という話をいたしました。
この質問はレンジフォーカスをご検討頂いているお客様、また既にご利用頂いているお客様にとっても大きな関心事項だと思いますので、今回は、

『レンジフォーカスをスタートした直後の損失額は理論上どのくらいになるのか?』

を解説いたします。 

まず、レンジフォーカスの設定のおさらいします。レンジフォーカスとは、ユーロ豪ドルに対する自動売買仕掛けの一つとなります。

>>3分で分かる!レンジフォーカス

 

レンジフォーカスは、過去3年間の変動幅の80%の価格をフォローするように注文を設定しています。

レンジフォーカス理論図.png

レンジフォーカスのリスク(=損失が発生する)は、

1.複数の買い注文を抱えたまま価格が下落し、3年に1回程度の低価格1.367に到達する

2.複数の売り注文を抱えたまま価格が高騰し、3年に1回程度の高価格1.649に到達する

の2つの場合のみとなります。

レンジフォーカスの注文設定は、買い注文数と売り注文数は最大20本ずつ、合計40本となっています。

稼働開始直後はこの合計40本を注文(予約)しただけの状態であり、実際の建玉はありません。その後、ユーロ豪ドルが予約されている注文価格に達して始めて注文成立イコール建玉保有となり、指定された利益確定価格への到達を待つことになります。

実際、現在私が公開しているリアル運用口座は、

●買い注文を最大8本

●売り注文0本

という状況です。

20本すべての買い注文が建玉を保有するためには、ユーロ豪ドルが現時点のレンジの下限近辺1.43から大きく上昇し、買い注文の上限1.513に到達する必要があるため、相当な時間がかかることが想定されます。
レンジの中心1.482近辺でレンジフォーカスを購入いただいた場合は、買い注文の上限と下限、両端に一旦届かなければ20本すべては保有しませんので、やはり相当な時間がかかることが想定されます。

つまり、レンジフォーカス購入直後に20本すべての買い注文が成立し建玉を持つケースは非常に考えにくい、と言えます。売り注文の場合も同様です。

 

続いて想定される損失発生額を、3k(推奨証拠金87.1万円)を例として、成立した注文数別に確認していきます(AUD/JPY87円としています)

現在の私と同様に、買い注文を下から8本保有しているケースを考えてみます。

その8本がそのまま3年に1回程度の低価格1.3647に到達する場合、合計133,361円の損失が発生いたします。
これは推奨証拠金87.1万円の15.3%(=133,361円÷87.1万円)に該当いたします。
つまり、買い注文を8本保有したケースのリスクは、推奨証拠金87.1万円の全てではなく、約13万円ということです。
これが、私が知人に「稼働直後に推奨証拠金全てが吹き飛ぶことは、過去のデータ解析上ほとんど起こり得ない」と説明した理由となります。

 EURAUD計算表(買建玉).png

逆の売り注文のケースを下に載せておきます。

3年に1回程度の高価格1.649との距離が長いため、累計損失額は買い注文と比べて大きくなっています。しかし現在のユーロ豪ドルの価格はレンジの下方で推移しており、売り注文成立ゾーンに届いていません。よって、当面の間は売り注文による損失リスクが顕在することは想定せずとも良さそうです。


EURAUD計算表(売建玉).png

今回の記事は以上となります。

もう一度結論をまとめます。

●レンジフォーカス(レンジ追尾も)購入直後に、推奨証拠金の全てが損失として吹き飛ぶケースはデータ解析上ほとんど起こり得ない

●レンジフォーカスは全ての注文が固定されているため、理論上の損失額が容易に計算できる

今回は記事がそんなに長くないため、マーケティング部にも叱られないはず。。。

我々はお客様に仕組みをしっかり説明し、期待収益とリスクをご理解いただきたいと考えています。今後もお客様に有益な情報を配信し続けて行きます!

 


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