トライオートFX 攻略ブログ
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 マイナスのスワップポイントが気になる!相場の反転で利益に?!

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皆様、いよいよ年末ですね。如何お過ごしでしょうか?

さて突然ですが、上の画面をご覧ください。

トライオートFXプロジェクトでリアル運用しているレンジフォーカスの成績(2016年12月26日時点)です。今のところレンジフォーカスは我々の想定通りコツコツと利益を積み重ねていることがご確認いただけます。

しかし、緑色に燦然と輝く取引利益の右側に、気になる赤色の数値があります。そう、スワップ損益です。今回のレンジフォーカスでは、最もレンジフォーカスに適している通貨ペアとしてユーロ豪ドルをおすすめしています。そのため、レンジの下の方に価格が位置し買いポジションを多く持っている現状では、マイナスのスワップ損益になっています。

レンジフォーカスをご利用中のお客様、もしくはご検討中のお客様の中には、スワップ損益がマイナスになっていることを気にされている方もいらっしゃると思いますので、今回は『レンジフォーカスでのスワップポイントとの付き合い方』についてご説明いたします。この説明を通し、お客様に「なるほど、スワップ損益はそんなに気にする必要はないのだな」とご理解いただければ幸いです。

 

そもそもユーロ豪ドルのスワップポイントはいくら?

まず、マイナーな通貨ペアであるユーロ豪ドルについて、トライオートFXでいくらのスワップポイントが発生しているのかをご紹介いたします。

≫ トライオートFXのスワップポイントカレンダー

上記の表示は1万通貨あたり、単位は豪ドルになります。例えば、レンジフォーカス3kで一つの買いポジションを持っている場合のスワップポイントは-0.33豪ドルになります。これは日本円でおよそ-30円程度(-0.33 × 豪ドル日本円レートの85円=-28円で計算可能)です。逆に売りであれば25円程度のプラスになります。

 

レンジフォーカスはスワップ損益狙いの取引ではない

レンジフォーカスはスワップ損益を最大化するようデザインされた自動売買プログラムではありません。レンジの中でコツコツと決済利益を積み重ねていくといった、決済利益の最大化を目指した自動売買プログラムです。レンジの中で上下移動しながら買いと売り両方のポジションを持つことを想定していますので、本来スワップ損益は買いのマイナスと売りのプラスがお互いほぼ相殺し合うと考えています。レンジフォーカスは年間30%~50%程度の決済利益を積み上げるようデザインしご提供していますので、スワップ損益のマイナスはいずれ相殺されるとご認識いただき、決済損益の積み重ねに注目していただければと考えています。

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上の図は半年間のレンジフォーカスのバックテスト結果ですが、現状と同じようにある程度のスワップ損益(上図のスワップポイント)のマイナスが発生しています。

ただし、このマイナスよりもコツコツと決済利益を積み重ねていくことが重要で、ユーロ豪ドルがそれに最も適した通貨ペアとなりますので、私たちプロジェクトチームはスワップ損益をその時点での一時的なもの、と捉えています。

 

ユーロ豪ドル売りのスワップ損益はプラス

先ほどご紹介しましたスワップポイントカレンダーをご覧いただくとお分かりいただけると思いますが、ユーロ豪ドル売りのスワップ損益はプラスになります。レンジフォーカスは買いと売り両方のポジションを持つ自動売買プログラムですので、現在よりもう少し上の価格(1.4566)になると売りのポジションも持ち始めます。スワップ損益は、売りより買いの方が大きな値になっていますが、中長期的な観点に立てば買いのマイナスと売りのプラスでお互い相殺するようデザインされています。

 

ユーロ豪ドルの価格の動き

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ここ3ヶ月ほどレンジの下の方でうろうろしていましたが、徐々に価格を上げレンジの中央に近付きつつあります。今後売りの注文が増えてくるにつれて、スワップ損益のマイナスは相対的に小さくなってくるはずです。


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